2014年银行业初级资格《风险管理》最后提分卷1

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　　一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)　　1、内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的(　　)和(　　)。　　A.有效性;及时性　　B.有效性;敏感性　　C.有效性;完整性　　D.有效性;准确性　　2、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是(　　)。　　A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性　　B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险　　C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用　　D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险　　3、关于风险识别的常用方法描述正确的是(　　)。　　A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类　　B.情景分析法采用类似于备忘录的形式　　C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法　　D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法　　4、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(　　)。　　A.某项业务风险水平增加　　B.盈利能力上升　　C.所发行的股票价格下跌　　D.资产过于集中　　5、　2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(　　)形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。　　A.资本构成、内部审计、市场竞争　　B.资本要求、监督监管、市场竞争　　C.资本要求、监督检查、市场纪律　　D.资本比例、外部审计、市场纪律　　6、　内部资本充足评估报告的内容不包括(　　)。　　A.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险　　B.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响　　C.评估预期持有资本的流动性大小　　D.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议　　7、(　　)是期权的买方在期权到期E1前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。　　A.美式期权　　B.买方期权　　C.欧式期权　　D.平价期权　　8、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于(　　)主要操作风险点。　　A.个人耐用消费品贷款　　B.个人生产经营贷款　　C.个人住房按揭贷款　　D.个人质押贷款　　9、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，(　　)等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。　　A.企业融资杠杆率　　B.行业因素　　C.宏观经济周期因素　　D.清偿优先性　　10、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的(　　)。　　A.对全面风险管理框架的评估　　B.实质性风险评估　　C.全面风险评估　　D.具体风险评估
　　11、(　　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。　　A.信用风险对冲　　B.信用风险识别　　C.信用风险监测　　D.信用风险控制　　12、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取(　　)，最终到达高级管理层的三级管理方式。　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会　　B.从基层业务单位到高级管理层领域　　C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位　　D.从高级管理层到基层业务领域　　13、银监会提出的商业银行监管理念不包括(　　)。　　A.管法人　　B.管风险　　C.管内控　　D.管存款　　14、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由(　　)引发。　　A.市场风险　　B.信用风险　　C.操作风险　　D.流动性风险　　15、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是(　　)。　　A.资本类指标　　B.风险类指标　　C.零容忍度类指标　　D.收益类指标　　16、　　等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为(　　)。　　A.100%　　B.50%　　C.20%　　D.0　　17、以下说法不正确的是(　　)。　　A.违约频率是事后的检验结果　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念　　C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的　　D.违约概率是分析模型作出的事前预测　　18、 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的(　　)表示。　　A.资产规模　　B.信用等级　　C.盈利水平　　D.行为评分　　19、下列关于风险对冲的说法不正确的是(　　)。　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险　　B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险　　C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险　　D.风险对冲关键在于对冲比率的确定　　20、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(　　)或者对外部汇报不准确。　　A.法律规定　　B.监管职责　　C.汇报义务　　D.风险计量义务　　21、在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是(　　)。　　A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害　　B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产　　C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化　　D.商业银行分析现金流入采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期　　22、承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为(　　)。　　A.100%　　B.50%　　C.20%　　D.0　　23、即期交易中的交付及付款在合约订立后(　　)个营业日内完成。　　A.一个　　B.两个　　C.三个　　D.当日　　24、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是(　　)。　　A.打分卡方法　　B.基本指标法　　C.高级计量法　　D.标准法　　25、　　根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　)。　　A.0　　B.25%　　C.50%　　D.100%　　26、下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是(　　)。　　A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的　　B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性　　C.能够预测突发事件的风险　　D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响　　27、　　下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是(　　)。　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%　　B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重　　C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重　　28、在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是(　　)。　　A.强化全面风险管理意识　　B.改善公司的治理　　C.预先作好应对声誉危机的准备　　D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序　　29、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，下列(　　)不是这种风险的表现。　　A.缺乏足够的后援/替代人员　　B.相关信息缺乏共享和文档记录　　C.雇员成本增加　　D.缺乏岗位轮换机制　　30、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于(　　)时，对商业银行的流动性风险是一个预警。　　A.2%～5%　　B.3%～5%　　C.4%～5%　　D.1%～5%　　31、总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的(　　)。　　A.全部市场风险损失　　B.部分市场风险损失　　C.全部违约风险损失　　D.全部损失　　32、关于银行风险管理部门，下列说法错误的是(　　)。　　A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致　　B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应　　C.风险管理部门要具有独立性　　D.风险管理部门要具有权威性　　33、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是(　　)。　　A.维持现有的红利水平　　B.零容忍度类指标　　C.收益类指标　　D.资本类指标　　34、(　　)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。　　A.头寸限额　　B.风险价值限额　　C.止损限额　　D.敏感度限额　　35、(　　)是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。　　A.自我评估法　　B.流程图　　C.损失事件数据方法　　D.专家判断法　　36、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50,日元空头220，则净总敞口头寸法为(　　)。　　A.180　　B.140　　C.80　　D.220　　37、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是(　　)。　　A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物　　B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约　　C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的　　D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的　　38、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为(　　)。　　A.12.5%　　B.15.0%　　C.17.1%　　D.11.3%　　39、　　设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括(　　)。　　A.定量与定性相结合　　B.合理整合现有资源　　C.缩短评估时间　　D.保证系统可延伸性　　40、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是(　　)。　　A.全球的风险管理体系　　B.全面的风险管理范围　　C.全程的风险管理过程　　D.完全的风险规避制度　　41、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(　　)流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。　　A.大于　　B.小于　　C.等于　　D.以上都不对　　42、　　关于表外项目的处理，下列说法不正确的是(　　)。　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算　　B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易　　D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%　　43、(　　)是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。　　A.安全性　　B.流动性　　C.效益性　　D.便捷性　　44、　　(　　)强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。　　A.账面资本　　B.经济资本　　C.监管资本　　D.永久资本　　45、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为(　　)。　　A.离散型随机变量和间隔型随机变量　　B.离散型随机变量和连续型随机变量　　C.集中型随机变量和连续型随机变量　　D.集中型随机变量和间隔型随机变量　　46、(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。　　A.重新定价风险　　B.收益率曲线风险　　C.基准风险　　D.期权性风险　　47、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是(　　)。　　A.信用风险　　B.权责风险　　C.操作风险　　D.声誉风险　　48、 下列选项不属于风险转移的具体方法是(　　)。　　A.MBS　　B.自我对冲　　C.存款保险公司　　D.资产支持证券ABS　　49、(　　)是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。　　A.美式期权　　B.买方期权　　C.欧式期权　　D.平价期权　　50、声誉风险可能产生于商业银行(　　)环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。　　A.任何　　B.某些　　C.特定　　D.一些　　51、(　　)是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。　　A.已造成损失　　B.非预期损失　　C.预期损失　　D.灾难性损失　　52、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为(　　)。　　A.30%　　B.40%　　C.45%　　D.50%　　53、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是(　　)。　　A.涉及的风险管理领域广　　B.并不适合所有的商业银行采用　　C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息　　D.资金投入巨大　　54、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，(　　)。　　A.涉及本金的交换和利息支付的交换　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换　　55、　　压力情景应充分体现银行的经营和(　　)的特征。　　A.收益　　B.流动　　C.期限　　D.风险　　56、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为(　　)。　　A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段　　B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段　　C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段　　D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段　　57、　　将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是(　　)。　　A.风险因素识别与构建　　B.压力测试　　C.特定风险　　D.返回检验　　58、下列关于战略风险管理的说法，错误的是(　　)。　　A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系　　B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案　　C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面　　D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险　　59、内部流程弓/起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个贲霭。协议中出现错误或缺乏协议的操作风险属于(　　)。　　A.财务/会计错误　　B.文件/合同缺陷　　C.错误监控/报告　　D.结算/支付错误　　60、最常见的资产负债的期限错配情况指(　　)。　　A.将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短”　　B.资产数额大于负债数额　　C.将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”　　D.负债数额大于资产数额　　61、下列关于战略风险评估的说法，错误的是(　　)。　　A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致　　B.商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”　　C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响　　D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任　　62、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行(　　)。　　A.资产风险管理模式阶段　　B.负债风险管理模式阶段　　C.资产负债风险管理模式阶段　　D.全面风险管理模式阶段　　63、下列对流动性比率指标的说法错误的是(　　)。　　A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金　　C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险　　D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高　　64、下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是(　　)。　　A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门　　B.把风险管理职能外包给专业服务供应商　　C.能完全控制商业银行的敏感信息　　D.商业银行无法形成长期的核心竞争力　　65、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括(　　)。　　A.减少营业网点　　B.强化声誉风险管理培训　　C.确保及时处理投诉和批评　　D.从投诉和批评中积累早期预警经验　　66、下列关于个人客户信用风险说法错误的是(　　)。　　A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约　　B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录　　C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录　　D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求　　67、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(　　)活动属于这一因素。　　A.短贷长用，借新还旧，追求片露的信贷业务余额增长　　B.交易不公开　　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷　　D.有组织的劳工活动　　68、银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的(　　)。　　A.可规避的操作风险　　B.可降低的操作风险　　C.可缓释的操作风险　　D.应承担的操作风险　　69、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明(　　)。　　A.商业银行流动性相对充足　　B.可能给运营带来风险　　C.商业银行的流动性供给大　　D.商业银行可以把差额通过其他途径投资　　70、目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是(　　)。　　A.4Cs　　B.5Cs　　C.6Cs　　D.7Cs　　71、 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为(　　)。　　A.2%　　B.4%　　C.5%　　D.8%　　72、估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少(　　)年、涵盖一个经济周期的数据。　　A.1　　B.3　　C.5　　D.7　　73、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的(　　)。　　A.可规避的操作风险　　B.可降低的操作风险　　C.可缓释的操作风险　　D.应承担的操作风险　　74、以下对于战略风险管理的理解错误的是(　　)。　　A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具　　B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划　　C.战略风险一经批准不得更改　　D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件　　75、商业银行的风险管理流程是风险(　　)。　　A.监测-识别-控制-计量　　B.识别-计量-控制-监测　　C.计量-识别-监测-控制　　D.识别-计量-监测-控制　　76、　零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是(　　)。　　A.违约概率　　B.违约风险暴露　　C.违约损失率　　D.有效期限　　77、相比较而言，(　　)最容易引发操作风险的业务环节。　　A.法人信贷业务　　B.柜台业务　　C.代理业务　　D.资金交易业务　　78、下列不属于产品设计缺陷的表现的是(　　)。　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善　　D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到　　79、下列关于收益率的说法不正确的是(　　)。　　A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断　　B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线　　C.正收益率曲线流动性较差　　D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高　　80、商业银行客户信用评级是(　　)对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。　　A.商业银行　　B.专家　　C.债务人　　D.客户　　81、绝大多数商业银行最主要的流动性危机都源于(　　)。　　A.金融衍生品的交易　　B.市场整体流动性风险的加大　　C.国家宏观经济政策的变动　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题　　82、关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是(　　)。　　A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加　　B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少　　C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少　　D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积　　83、下列不属于流动性基本要素的是(　　)。　　A.时间　　B.成本　　C.资金数量　　D.资产总额　　84、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是(　　)。　　A.支付标的资产的所有收益　　B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离　　C.为了购买权益资产　　D.为了进行总收益率互换　　85、下列属于战略风险识别中观层面内容的是(　　)。　　A.进入或退出市场的决策是否恰当　　B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品　　C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束　　D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当　　86、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　　)。　　A.0.25　　B.0.83　　C.0.82　　D.0.3　　87、下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是(　　)。　　A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险　　B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险　　C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本　　D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本　　88、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是(　　)。　　A.央行宣布上调利率0.3%　　B.沪市投资收益率上涨7%　　C.贷款人推进新的贷款请求　　D.商业银行增加网点数量　　89、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为(　　)。　　A.企业客户与机构客户　　B.一般客户与特殊客户　　C.抵押客户与信用客户　　D.法人客户与个人客户　　90、(　　)是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。　　A.流动性风险　　B.操作风险　　C.市场风险　　D.信用风险　　二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分)　　91、以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有(　　)。　　A.外部评级下降　　B.市场上出现关于该商业银行的负面传言　　C.客户大量求证不利于商业银行的传言　　D.存款大量流失　　E.融资成本上升　　92、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的(　　)三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。　　A.风险指标　　B.风险成因　　C.风险成本　　D.风险损失　　E.风险发生频率　　93、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以(　　)。　　A.满足客户对不同货币的需求　　B.用来调整持有不同外汇头寸的比例　　C.防范市场风险　　D.控制汇率风险　　E.避免市场风险　　94、关于商业银行公司治理的理解正确的有(　　)。　　A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制　　B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排　　C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关　　D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标　　E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度　　95、下列关于流动性比例的描述，正确的有(　　)。　　A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%　　B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据　　C.流动性比例不得低于25%　　D.流动性比例不得低于60%　　E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标　　96、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有(　　)。　　A.内部关联交易频繁　　B.连环担保十分普遍　　C.真实财务状况难以掌握　　D.系统风险性低　　E.风险识别难度大，贷后监督难度较小　　97、　　商业银行的整体风险管理环境包括(　　)等方面的内容及作用。　　A.风险文化　　B.管理战略　　C.公司治理　　D.宏观调控　　E.内部控制　　98、　　根据不同的管理需要和本质特征，银行资本包括(　　)。　　A.账面资本　　B.内部资本　　C.监管资本　　D.外部资本　　E.经济资本　　99、下列属于可缓释的操作风险的有(　　)。　　A.火灾　　B.抢劫　　C.高管欺诈　　D.改变市场定位　　E.交易差错　　100、下列关于经济资本、会计资本和监管资本，说法不正确的有(　　)。　　A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比　　B.会计资本可以小于经济资本的数量　　C.经济资本可作为一种媒介　　D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失　　E.监管资本与经济资本无关　　101、下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有(　　)。　　A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则　　B.董事会应当监督高级管理层是否执行董事会政策　　C.公司治理应维护股东的权利　　D.商业银行应保持公司治理的透明度　　E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构　　102、　　风险评级的原则包括(　　)原则。　　A.全面性　　B.可靠性　　C.系统性　　D.持续性　　E.审慎性　　103、下列关于各类期权的说法正确的有(　　)。　　A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的的权利　　B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利　　C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格的是价内期权　　D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物　　E.欧式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买人特定数量的某种交易的标的物　　104、常用的风险识别的方法有(　　)。　　A.情景分析法　　B.专家预测法　　C.分解分析法　　D.失误树分析方法　　E.制作风险清单法　　105、　　构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括(　　)。　　A.市场约束　　B.市场准入　　C.外部审计　　D.监管部门监督检查　　E.信息披露　　106、资本充足率压力测试框架的主要内容包括(　　)。　　A.结果输出　　B.情景选择　　C.定量压力测试　　D.结果分析　　E.定性压力测试及管理行动　　107、　　信贷审批应遵循的原则有(　　)。　　A.统一考虑原则　　B.独立评估原则　　C.展期重审原则　　D.审贷分离原则　　E.职责分离原则　　108、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括(　　)。　　A.风险状况　　B.损失事件　　C.诱因及对策　　D.关键风险指标　　E.资本金水平　　109、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有(　　)。　　A.全员的风险管理文化　　B.全面的风险管理范围　　C.全新的风险管理方法　　D.全程的风险管理过程　　E.全球的风险管理体系　　110、公允价值的计量方式包括(　　)。　　A.直接使用可获得的市场价格　　B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格　　C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值　　D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)　　E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突　　111、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有(　　)。　　A.未分配利润　　B.未公开储备　　C.公开储备　　D.盈余公积　　E.资本公积　　112、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　　)。　　A.统一识别标准，实施集团总量控制　　B.掌握充分信息，避免过度授信　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组　　D.尽量少用抵押，争取多用保证　　E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易　　113、下列关于计算VA.R值参数选择的说法，正确的有(　　)。　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长　　E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短　　114、　　银行账户利率风险管理方法包括(　　)。　　A.完善银行账户利率风险治理结构　　B.加强资产负债匹配管理　　C.完善商业银行的人员配置　　D.实施业务多元化的发展战略　　E.完善商业银行的定价机制　　115、　　资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括(　　)。　　A.监管资本　　B.会计损益　　C.资产价值　　D.成本测算　　E.风险加权资产　　116、　　下列关于风险迁徙类指标说法正确的有(　　)。　　A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率　　B.是衡量商业银行风险变化的程度　　C.属于动态指标　　D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率　　E.属于静态指标　　117、某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格(　　)。　　A.下降2.11%　　B.下降2.50%　　C.下降2.22元　　D.下降2.625元　　E.上升2.625元　　118、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有(　　)。　　A.依靠历史数据判断与估计流动性风险　　B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况　　C.进行动态的、精确的流动性缺口管理　　D.建立和运用资产负债管理信息系统　　E.依赖管理人员的主观判断与估计　　119、根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)。　　A.聘用员工做法和工作场所安全性　　B.业务中断和系统失灵　　C.客户、产品及业务做法　　D.实物资产损坏　　E.外部欺诈　　120、下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有(　　)。　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念　　B.培养开放、互信、互助的机构文化　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警　　D.只考虑股东的利益　　E.明确记载的危机处理流程　　121、 Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于(　　)。　　A.宏观变量的历史数据　　B.宏观变量的前景预测　　C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革　　D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革　　E.单个借款人的信用评级　　122、　　下列关于信用价差的说法，正确的有(　　)。　　A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率　　B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化　　C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化　　D.信用价差增加表明贷款信用状况改善　　E.信用价差减少表明贷款信用状况改善　　123、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有(　　)。　　A.为营业场所购买财产保险　　B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本　　C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率　　D.将贷款资产证券化后出售　　E.要求借款人提供第三方担保　　124、　　风险监管核心指标分为(　　)。　　A.风险水平　　B.风险迁徙　　C.风险缓释　　D.风险对冲　　E.风险抵补　　125、关于商业银行董事会的说法正确的有(　　)。　　A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任　　B.负责审批风险管理的战略、政策和程序　　C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评　　D.制定风险管理的程序和操作规程　　E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则　　126、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在(　　)。　　A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失　　B.招募和保留最佳雇员　　C.维护客户和供应商的忠诚度　　D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力　　E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求　　127、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括(　　)。　　A.客户监管难度大　　B.缺乏风险意识或风险防范经验不足　　C.内控制度不完善、业务流程有漏洞　　D.业务管理分散，缺乏统筹管理　　E.个人信用体系不健全　　128、以下情况中说明商业银行流动性风险高的有(　　)。　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%　　B.现金头寸指标低　　C.贷款总额与核心存款的比率小　　D.贷款总额与总资产的比率高　　E.易变负债与总资产的比率大　　129、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括(　　)。　　A.产品因素　　B.公司因素　　C.行业因素　　D.地区因素　　E.宏观经济因素　　130、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　　)。　　A.资产质量下降　　B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资　　C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大　　D.被迫从市场上购回已发行的债券　　E.资产或负债过于集中　　三、判断题.请对以下各项的描述做出判断.正确的为A，错误的为B。(共15题。每题15，共15分)　　131、远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 (　　)　　132、经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本后所创造的价值增加。(　　)　　133、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。 (　　)　　134、当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 (　　)　　135、商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。 (　　)　　136、 关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性、有效性。 (　　)　　137、秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 (　　)　　138、《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 (　　)　　139、资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。 (　　)　　140、在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。 (　　)　　141、现金交易或现货交易属于衍生产品。 (　　)　　142、一家银行以1年期的存款为资金来源发放1年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。 (　　)　　143、 作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。 (　　)　　144、战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。 (　　)　　145、 提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示，颜色越深表明风险越轻。 (　　)

信子星

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