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一、单项选择题
1.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
2.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
3.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
4.下列关于资本的说法，正确的是( )。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
B.RAROC=(收益-非预期损失)／预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／收益
6.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。
A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法
7.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。
A.每日股票价格
B.每日股票指数
C.股票价格每日变动值
D.股票价格每日收益率
8.下列关于风险的说法，不正确的是( )。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
9.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。
A.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产 负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段
10.下列关于风险的说法，正确的是( )。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.信用风险的观察数据多，且容易获得
11.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。
A.控制派生风险
B.人力资源配置不当风险
C.系统性风险
D.操作失误风险
12.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析
13.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件。识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。
A.控制活动识别与评估
B.全员风险识别与报告
C.作业流程分析和风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
14.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
15.《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
16.在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数。并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
17.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
18.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
19.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.强化交易员限额交易制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配资本金
20.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作
B.制定连续营业方案
C.购买电子保险
D.IT系统灾难备援外包
21.《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.监管资本，高级风险量化
B.经济资本，高级风险量化
C.会计资本，风险定性分析
D.注册资本，风险定性分析
22.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A.失误树分析方法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.情景分析法
23.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )。
A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
24.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。
A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B.集中型风险管理部门包括了风险监测、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素
C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息
25.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。
A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
26.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
27.某银行给钢铁厂贷款200万元，给制药厂贷款400万元，由于违约因素存在，钢铁厂最终还款额服从(100万，200万)的均匀分布，制药厂最终还款额服从(200万，400万)的均匀分布，如果钢铁厂和制药厂的违约行为相互独立，那么银行最终能从两个客户那里总共收回至少400万贷款的概率是( )。
A.0.25
B.0.50
C.0.75
D.1.00
28.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.股东大会
29.风险文化的精神核心是( )。
A.风险管理理念
B.知识
C.制度
D.内部控制
30.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。
A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
31.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.各类风险性资产余额
32.假设外汇交易部门年收益／损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。
税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%)资本预期收益率2000万12.51000万20%A.1 000
B.500
C.-500
D.-1 000
33.有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
ABCA1 B0.11 C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A.B、C组合是风险最佳对冲组合
B.A、C组合风险最小
C.A、B组合风险最小
D.A、C组合风险最分散
34.某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。 VaRVaRC股票11001000债券16001500外汇11001000衍生产品600500A.7.6,5.4
B.7.5,5.0
C.7.0,4.9
D.6.9,4.6
35.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制是( )。
A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.交易限额
36.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性
37.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.个人存款
B.公司存款
C.机构存款
D.大额存款
38.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。
A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
39.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂
40.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。
A.安全性
B.稳定性
C.流动性
D.效益性
41.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。
A.75％.25％
B.75％.15％
C.50％.15％
D.50％.25％
42.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。
(1)新贷款净增值的预测值
(2)存款净流量的预测值
(3)其他资产净流量预测值
(4)其他负债净流量预测值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A.(1)、(2)
B.(1)、(2)、(3)
C.(1)、(2)、(5)
D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
43.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
44.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.易变负债与总资产的比率
D.流动资产与总资产的比率
45.下列对于久期公式dP/dy=-D×P／(1+y)的理解，不正确的是( )。
A.收益率与价格反向变动
B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长，价格的变动幅度越大
D.久期公式中的D为修正久期
46.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、
0.60％，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17％
B.0.77％
C.1.36％
D.2 32％
47.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法。正确的是( )。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C.对企业客户和个人客户都采用评级方法
D.对企业客户和个人客户都采用评分方法
48.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度取同。
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
49.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。
A.13.33％
B.16.67％
C.30.00％
D.83.33％
50.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056 、
二、多项选择题
1.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(）。
A.商业银行应保持公司治理的透明度
B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
2.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督、评价与纠正
3.商业银行风险监测的具体内容包括( )。
A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
E.调整高风险授信限额
4.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
5.风险文化一般由( )三个层次组成。
A.风险管理理念
B.风险模型
C.制度
D.知识
E.内部控制
6.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
7.下列关于VaR的说法，正确的有( )。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E.VaR只用做市场风险计量与监控
8.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。
A.利率
B.汇率
C.工资率
D.股票价格
E.商品价格
9.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。
A.衍生产品可用来防范市场风险
B.衍生产品会产生新的市场风险
C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险
D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
10.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。
A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
11.目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。
A.内部操作风险损失数据
B.外部数据
C.商业银行业务环境
D.内部控制因素
E.贷款人信用记录
12.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。
A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
13.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。
A.制定应急和连续营业方案
B.采用更为有力的内部控制措施
C.购买保险
D.计提风险损失准备
E.业务外包
14.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
15.良好的公司治理目标包括( )。
A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
16.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。
A.制定战略性的危机沟通机制
B.危机现场处理
C.危机处理过程中的持续沟通
D.管理危机过程中的信息交流
E.模拟训练和演习
17.商业银行附属资本包括( )。
A.核心资本
B.一般准备
C.盈余公积
D.未分配利润
E.长期次级债务
18.银行监管方法包括( )。
A.资本监管
B.市场准入
C.风险评级
D.监督检查
E.外部审计
19.流动性比例中流动性资产包括( )。
A.在中国人民银行超额准备金存款
B.一个月内到期的应收账款
C.一个月内到期的贴现及其他买入票据
D.一个月内到期的次级类贷款
E.一个月内到期的债券
20.对于表内资产风险权重赋予权重为0的有( )。
A.我国中央政府的债权
B.中央政府投资的公用企业的债权
C.政策性银行债权
D.商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
21.根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于个人循环零售贷款的说法，不正确的有( )。
A.贷款余额是确定的
B.贷款是循环的、无抵押的
C.贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元(或等值货币)
D.必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况
E.风险处理方式应与子组合相区别
22.企业集团通常对关联方的财务和经营政策有重大影响，其中有重大影响的情形包括( )。
A.一方拥有另一方50％以上的表决权股份
B.一方拥有另一方20％～50％的表决权股份
C.在被投资企业的董事会或类似的权力机构中派有代表
D.互相交换管理人员
E.参与政策制定过程
23.商业银行进行贷款转让的目的有( )。
A.转移信用风险
B.增加收益
C.实现资产单一化
D.提高经济资本配置效率
E.集中风险
24.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。
A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.能够承担的市场风险水平
C.业务经营部门的既往业绩
D.工作人员的专业水平和经验
E.压力测试的结果
25.缺口分析的局限性包括( )。
A.计算复杂，应用不便
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E.只能反映利率变动的短期影响
三、判断题
1.商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。( )
2.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03％中的较高者。( )
3.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )
4.申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )
5.实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。( )
6.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )
7.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。( )
8.情景分析是一种单因素分析方法。( )
9.巴塞尔委员会认为，资本约束是控制操作风险的最好方法。( )
10.商业银行对新增贷款通常持有100％的现金。( )
11.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类，一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。( )
12.在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。( )
13.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。( )
14.资本金被称为保护债务人、使债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。( )
15.在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。(
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发表于 2014-10-24 17:57:00
