|
|
楼主 |
发表于 2014-5-23 11:43:00
|
显示全部楼层
二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为 ( )A.预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．财产损失E．坏账损失【正确答案】：A,B,C[答案解析]在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。第2题 信用风险存在于( )等表内业务中。A.贷款B．债券投资C．信用担保D．贷款承诺E．衍生产品交易【正确答案】：A,B[答案解析]信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。第3题 国别风险的主要类型有 ( )A.间接国别风险B．主权风险C．传染风险D．货币风险E．政治风险【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险七类。第4题 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为 ( )A.账面资本B．经济资本C．监管资本D．社会资本E．证券资本【正确答案】：A,B,C[答案解析]根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。第5题 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B．完善的内部控制和风险管理体系C．与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D．科学的激励约束机制E．先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑【正确答案】：A,B,C,D,E第6题 商业银行管理战略的内容包括 ( )A.战略目标B．发展指标C．实现路径D．战略愿景E．战略规划【正确答案】：A,C[答案解析]商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。第7题 巴塞尔委员会提出的董事会总体职责包括 ( )A.制定公司章程B．审核与监督银行的战略目标、风险战略的实施情况C．审核与监督银行的公司治理和企业价值的实施情况D．制定市场营销策略E．筹措资金【正确答案】：B,C[答案解析]巴塞尔委员会提出的董事会总体职责是：董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。第8题 常用的风险事后控制的方法有 ( )A.风险缓释或风险转移B．风险资本的重新分配C．提高风险资本水平D．限额管理E．风险定价【正确答案】：A,B,C[答案解析]常用的风险事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配和提高风险资本水平。第9题 商业银行贷款担保方式主要有( )A.保证B．抵押C．质押D．留置E．定金【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]商业银行贷款担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。第10题 集中度风险的情形有( )A.交易对手或借款人集中风险B．信用风险缓释工具集中风险C．行业集中风险D．资产集中风险E．表内项目集中风险【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和其他集中风险。
第11题 风险暴露包括有 ( )A.主权风险暴露B．金融机构风险暴露C．公司风险暴露D．零售风险暴露E．股权风险暴露【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。第12题 零售风险暴露应同时具有的特征包括 ( )A.分散性B．债务人是一个或几个自然人C．笔数少，单笔金额大D．按照组合方式进行管理E．笔数多，单笔金额小【正确答案】：B,D,E[答案解析]零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：(1)债务人是一个或几个自然人。(2)笔数多，单笔金额小。(3)按照组合方式进行管理。第13题 权重法下的资产大致可以分为( )A.现金及现金等价物B．对我国政策性银行的债权c．对我国其他商业银行的债权D．对境外主权和金融机构债权E．对一般企业的债权【正确答案】：A,B,C,D,E第14题 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括 ( )A.利率风险B．汇率风险C．信用风险D．股票价格风险E．流动性风险【正确答案】：A,B,D[答案解析]市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。第15题 利率风险按照来源不同可以分为 ( )A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险E．流动性风险【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]利率风险按照风险来源不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。第16题 期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行( )中所隐含的期权性条款。A.表内业务B．资产C．盈利D．负债E．表外业务【正确答案】：B,D,E第17题 商业银行市场风险管理总体要求的内容有 ( )A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B．全面的市场风险管理政策C．完善的市场风险管理流程D．严格的内部控制和审计E．可靠的独立验证【正确答案】：A,B,C,D,E第18题 常用的市场风险限额指标包括 ( )A.币种限额B．期限限额C．止损限额D．敏感度限额E．发行人限额【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]常用的市场风险限额指标主要有头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。第19题 期权根据基础工具性质区分为 ( )A.利率B．外汇C．债务工具D．股票E．商品【正确答案】：A,B,C,D,E第20题 交易对手信用风险管理的具体做法有 ( )A．在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B．在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提 高精细化程度c．在管理框架上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D．在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议E．在未来管理中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度【正确答案】：A,B,C,D
第21题 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点是 ( )A.转化性B．分散性C．差异性D．复杂性E．内生性【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]操作风险与信用风险、市场风险相比，除了A、B、C、D、E五项外还有具体性的特点。第22题 操作风险的人员因素主要有A.外部欺诈 ( )B．失职违规C．知识／技能匮乏D．内部欺诈E．核心雇员流失【正确答案】：B,C,D,E[答案解析]操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识／技能匮乏、核心雇员流失、违反用工，法等造成损失或者不良影响而引起的风险。第23题 操作风险评估的原则有( )A．业务流程所有人负第一评估责任原则B．动态管理原则C．重要性原则D．静态分析原则E．紧急性原则【正确答案】：A,B,C[答案解析]操作风险评估的原则有：业i务流程所有人负第一评估责任原则、动态管理原则和重要性原则。第24题 目前，主要的操作风险风险缓释手段有A.商业保险 ( )B．业务连续性管理计划C．业务外包D．社会保险E．内部监控【正确答案】：A,B,C[答案解析]操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。第25题 我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有( )A．流动性覆盖率B．净稳定资金比例C．存贷比D．流动性比例E．净利润比例【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]目前，我国对于商业银行流动性、监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。第26题 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为A.最具有流动性的资产 ( )B．其他可在市场上交易的证券C．商业银行可出售的贷款组合D．流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产E．半流动性资产【正确答案】：A,B,C,D第27题 我国银行业认为至关重要的“三性原则”是A.稳定性 ( )B．安全性C．流动性D．效益性E．竞争性【正确答案】：B,C,D第28题 商业银行进行流动性风险预警的内部预警信号包括A.银行的资产质量 ( )B．银行的盈利能力C．第三方评级D．银行发行的有价证券的市场表现E．银行内部有关风险水平【正确答案】：A,B,E[答案解析]内部预警信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。第29题 国别风险可能由～国或地区( )等情况引发。A.政府拒付对外债务B．资产被国有化或被征用C．经济状况恶化D．政治和社会动荡E．外汇管制或货币贬值【正确答案】：A,B,C,D,E第30题 商业银行高级管理层的主要职责包括 ( )A．制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程B．及时了解国别风险水平及管理状况C．明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容D．督促各部门切实履行国别风险管理职责，确保国别风险管理体系的正常运行E．确保具备适当的组织结构、管理信息系统以及足够的资源来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的国别风险【正确答案】：A,B,C,D,E
第31题 国别风险应当至少划分的等级有 ( )A.低B．较低C．中D．较高E．高【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]国别风险应至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。第32题 在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从( )进行识别。A.宏观战略层面B．中观管理层面C．微观执行层面D．全局管理层面E．战术管理层面【正确答案】：A,B,C第33题 资本充足率压力测试分为 ( )A.定期压力测试B．不定期压力测试C．定量压力测试D．定性压力测试E．阶段性压力测试【正确答案】：A,B第34题 国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有 ( )A.符合监管要求B．符合银行实际C．保证一定的前瞻性D．符合客户的要求E．保持方法的先进性【正确答案】：A,B,C[答案解析]国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符 合监管要求、符合银行实际和保证一定的前瞻性。第35题 商业银行的资本不包括 ( )A.账面资本B．经济资本C．监管资本D．实体资本E．证券资本【正确答案】：D,E[答案解析]商业银行的资本可以分为账面资本、经济资本、监管资本三个概念。第36题 内部资本充足评估报告应至少包括 ( )A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B．评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C．提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D．提出发生风险的时间E．提出防范风险的建议【正确答案】：A,B,C[答案解析]内部资本充足评估报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。第37题 面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要原因是 ( )A.银行业为各行业广泛提供金融服务B．银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C．风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益D．存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的E．银行业先天存在垄断与竞争的悖论【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]加强银行监管的原因有：(1)银行业为各行业广泛提供金融服务。(2)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。(3)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的。(4)风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。(5)银行业先天存在垄断与竞争的悖论。第38题 风险监管框架涵盖的监管步骤有 ( )A.了解机构B．规划监管行动C．准备风险为本的现场检查D．实施风险为本的现场检查E．监管措施、效果评价和持续的非现场监测【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]除A、B、C、D、E五项内容外，还包括风险评估。第39题 资本监管的具体措施包括 ( )A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B．监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险C．为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求商业银行持有高于最低标准的资本D．监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，以提高不同类别商业银行的资本充足率水平E．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责【正确答案】：A,B,C,D,E第40题 信息披露的目的有 ( )A.从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用B．从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平C．从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益D．保护存款人E．监控贷款人【正确答案】：A,B,C
三、判断题（本大题15小题．每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。）第1题 战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种单维风险。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。第2题 风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须且能够承担的风险类型和风险总量。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。第3题 质押不需要债务人或第三方转移财产的使用权。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]质押需要债务人或第三方将其动产移交给债权人占有，而抵押是不需要转移对财产的占有的。第4题 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。第5题 市场风险标准法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]市场风险内部模型法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程，包括市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据等。第6题 COSO认为“内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规，合规是内部控制的目标之一”。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]合规性目标是内控管理的三大目标之一（业绩目标、信息目标、合规性目标）。这与COSO委员会的看法相同，COSO认为“内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规，合规是内部控制的目标之一”。第7题 商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： √第8题 流动性比率／指标法的优点是静态评估，能对未来特定时段内的流动性状况进行评估和 预测。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。第9题 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，流动性也随之减弱。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。第10题 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。 ( )A．正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。第11题 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节。 ( )A．正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等交叉存在、相互作用。第12题 根据风险计量结果，商业银行应在资本充足性评估程序中评估资本充足水平。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平。第13题 资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险。 ( )A．正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险等。第14题 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，努力提高监管成本。 ( )A．正确B．错误【正确答案】： X[答案解析]效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。第15题 风险评估的作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。 ( )A.正确B．错误【正确答案】： √[答案解析]风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。
|
|
|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛
( 京ICP备12043779号-9 )
发表于 2014-5-23 11:41:00
