2014年银行业初级资格考试个人理财第九章强化习题及答案解析

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第九章 个人理财业务风险管理　　一、单项选择题　　1． 通讯故障导致停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的投资运作造成影响，这属于（　）。　　A．技术风险　　B．延期风险　　C．操作风险　　D．不可抗力及意外事件风险　　2． 理财产品所面临的最常见甚至最主要的风险是（　）。　　A．汇率风险　　B．基础资产的市场风险　　C．支付条款中的支付结构条款　　D．理财机构的投资管理风险　　3． 根据规定，商业银行应妥善保管个人理财业务的相关合同和各类授权文件，并至少（　）重新确认一次。　　A．每半年　　B．每年　　C．每两年　　D．每三个月　　4． 商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，流动性风险限额应至少包括（　）。　　A．交易限额　　B．风险价值限额　　C．止损限额　　D．期限错配限额　　二、多项选择题　　1． 理财资金的投资管理风险主要包括（　）。　　A．宏观经济政策风险　　B．投资管理人的投资管理风险　　C．投资管理人的机构规模风险　　D．交易对手方风险　　E．法律风险  　　2． 银行理财产品可能面临的风险类型有（　）。　　A．政策风险　　B．信用风险　　c．市场风险　　D．提前终止风险　　E．延期风险　　3． 理财产品的风险评估中，定量风险测量的常用指标是产品收益率的（　）。　　A．方差　　B．标准差　　C．相关系数　　D．β系数　　E. VaR
参考答案及解析　　一、单项选择题　　1．D[解析]不可抗力及意外事件风险，指自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露造成影响，甚至可能导致理财产品收益降低乃至本金损失。　　2． B[解析]银行所发行的个人理财产品大多数是与不同的基础资产挂钩的结构性理财产品，因此理财资金的最终运用方向(即基础资产)所面临的市场风险是理财严品最常见甚至最主要的风险。　　3． B[解析]略。　　4． D[解析]根据相关规定，流动性风险限额应至少包括期限错配限额，并应根据市场风险和信用风险可能对银行流动性产生的影响，制定相应的限额指标。　　二、多项选择题　　1． BD[解析]理财资金的投资管理风险主要包括理财资金投资管理人的投资管理风险与交易对手方风险。投资管理风险主要来自投资团队的专业程度、理财经验以及交易活动带来的风险。交易对手方风险是指由于理财资金交易活动中涉及第三方交易对手，从而不可避免地面临交易对手不履约的信用风险。 　　2． ABCDE[解析]银行理财产品风险可以分为以下几类：政筇，风险、违约风险和信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、销售风险、操作风险、交易对手管理风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险。　　3． ABE [解析]理财产品的风险评估可采用定性、定量两种方法，其中定量的风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、VaR。VaR方法也称为风险价值模型，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。