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发表于 2014-5-23 12:43:00
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二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题 下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法，正确的是( )。A 风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B 风险对冲对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效C 风险转移可分为保险转移和非保险转移D 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现E 风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 以上是关于商业银行风险管理的主要策略的阐述，说法是正确的。第2题 目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括( )。A 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B 由计划资金部门负责日常流动性管理C 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理E 运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金【正确答案】：A,B,C,D[解析] E选项应为保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口。第3题 保证包括( )。A 法律责任保证B 连带责任保证C 完全责任保证D 一般保证E 雇主责任保证【正确答案】：B,D[解析] 保证分为连带责任保证和一般保证两种。第4题 在声誉风险评估中，商业银行通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。A 市场对商业银行的盈利预期B 商业银行影响客户或公众的政策性变化C 商业银行改革/重组的成本/收益D 监管机构责令整改的不利信息/事件E 市场利率短期内剧烈波动【正确答案】：A,B,C,D[解析] 通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：①市场对商业银行的盈利预期；②商业银行改革/重组的成本/收益；③监管机构责令整改的不利信息/事件；④影响客户或公众的政策性变化等(如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)。第5题 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，主要包括( )。A 支付和结算B 资产管理C 公司金融D 贷款E 零售银行业务【正确答案】：A,B,C,E[解析] 标准法将商业银行的所有业务划分为八大类，这八类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。第6题 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。A 自身业务性质，规模和复杂程度B 业务经营部门的既往业绩C 内部控制水平D 压力测试结果E 定价、估值和市场风险计量系统【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 除了ABCDE选项外，设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括：能够承担的市场风险水平、工作人员的专业水平和经验、资本实力、外部市场的发展变化情况等。第7题 商业银行通常对( )等业务进行外包以转移操作风险。A 资金交易B 消费信贷业务有关客户身份的核对C 网络中心D 不动产评估E 账户系统【正确答案】：B,C,D[解析] 商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包(如网络中心)；②处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对)；③业务营销外包(如银行卡营销)；④专业性服务外包(如不动产评估)；⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。第8题 ( )通常是商业银行可能发生流动性风险的预警信号。A 资产质量下降B 外部评级下降C 所发行的股票价格下跌D 存款大量流失E 融资成本上升【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 本题考查的是商业银行流动性风险预警指标/信号。第9题 某公司2010年销售收入为2亿元，销售成本为1.6亿元。2010年期初应收账款为9500万元，2010年期末应收账款为8500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。A 销售毛利率为25%B 应收账款周转率为2.22C 销售毛利率为20%D 应收账款周转率为2.35E 应收账款周转天数为162天【正确答案】：B,C,E[解析] 销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%=20%，应收账款周转率=销售收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]=2.22，应收账款周转天数=360/应收账款周转率=162天。第10题 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。A 提高流动性管理的预见性B 建立多层次的流动性屏障C 完善公司治理结构D 通过金融市场控制风险E 开发金融产品【正确答案】：A,B,D[解析] 本题考查的是针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。
第11题 下列关于信用价差的说法，正确的是( )。A 信用价差=贷款或证券收益率-相应的无风险收益率B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化D 信用价差增加表明贷款信用状况改善E 信用价差减少表明贷款信用状况改善【正确答案】：A,B,E[解析] 信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况改善。第12题 常用的风险识别与分析方法有( )。A 资产财务状况分析法B 失误树分析方法C 压力测试法D 分解分析法E 制作风险清单【正确答案】：A,B,D,E[解析] 常用的风险识别与分析方法有：制作风险清单、失误树分析方法、分解分析法、资产财务状况分析法。第13题 下列属于商业银行个人信贷业务的内容的是( )。A 个人住房按揭贷款B 个人大额耐用消费品贷款C 个人生产经营贷款D 个人质押贷款E 对公消费贷款【正确答案】：A,B,C,D[解析] 个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。第14题 商业银行风险监测的具体内容包括( )。A 开发风险计量模型B 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E 发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【正确答案】：B,C,D[解析] A选项属于风险计量，E选项属于风险控制。第15题 对银行机构风险状况的监管主要包括( )。A 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B 建立高风险银行金融机构的判断和救助体系C 建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D 建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关闭清算、实施市场退出等E 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 本题考查的是银行业风险监管主要包括的内容。第16题 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行贷款，这种情况下，如果房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这里商业银行所面临的主要风险包括( )。A 战略风险B 信用风险C 流动性风险D 操作风险E 国家风险【正确答案】：B,C[解析] 买房造成的是流动性风险，无力偿还贷款造成的是信用风险。第17题 下列关于先进的风险管理理念的说法，正确的是( )。A 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡C 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展D 商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度E 风险管理的目标是消除风险【正确答案】：A,B,C,D[解析] 风险被消除是不现实的，风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。第18题 个人零售贷款包括( )。A 汽车消费贷款B 信用卡消费贷款C 助学贷款D 助业贷款E 留学贷款【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式。第19题 下列商业银行业务中，用标准法计算的操作风险资本要求系数β为18%的业务有( )。A 证券投资基金托管B 并购重组服务C 单位贷款D 交易账户人民币理财产品E 债券结算代理【正确答案】：B,D,E[解析] 证券投资基金托管属于代理服务线条，代理服务线条β为15%；并购重组服务属于公司金融线条，公司金融线条β为18%；单位贷款属于商业银行线条，商业银行线条β为15%；交易账户人民币理财产品属于交易和销售线条，交易和销售线条β为18%；债券结算代理属于支付和结算线条，支付和结算线条β为18%。第20题 风险监管框架的监管步骤包括( )。A 了解机构和风险评估B 规划监管行动C 准备风险为本的现场检查D 实施风险为本的现场检查并确定评级E 监管措施、效果评价和持续的非现场监测【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 风险监管框架的监管步骤：了解机构；风险评估；规划监管行动；准备风险为本的现场检查；实施风险为本的现场检查并确定评级；监管措施、效果评价和持续的非现场监测。
第21题 商业银行内部控制要素中，内部控制环境的监管评价包括( )。A 内部控制政策和目标B 组织结构C 企业文化D 人力资源情况E 信息交流与沟通【正确答案】：A,B,C,D[解析] “信息交流与沟通”属于信息交流与反馈的监管评价。第22题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。A 压力测试B 交易限额管理C 风险限额管D 止损限额管理E 市场风险对冲【正确答案】：B,C,D,E[解析] 商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选项BCD都属于限额管理的内容。第23题 下列关于资产间相关系数与风险分散的说法，正确的是( )。A 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差B 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差C 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好D 假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好E 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同【正确答案】：A,D,E[解析] 本题考查的是各资产之间的相关系数与风险分散的效果间的联系。第24题 下列属于市场风险的是( )。A 利率风险B 股票风险C 违约风险D 汇率风险E 商品风险【正确答案】：A,B,D,E[解析] 违约风险是信用风险。第25题 越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，经济资本配置的方法主要有( )。A 自上而下法B 自下而上法C 分解分析法D 专家调查列举发E 情景分析法【正确答案】：A,B[解析] 经济资本配置的方法主要有自上而下法和自下而上法。第26题 下列属于资产证券化风险暴露的是( )。A 银行持有资产支持证券B 提供信用增级C 流动性支持D 货币互换E 开展汇率互换【正确答案】：A,B,C,D[解析] 资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流动性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。第27题 下列属于商业银行的柜台业务的是( )。A 账户管理B 存取款C 票据凭证审核D 商业银行承兑汇票业务E 贴现业务【正确答案】：A,B,C[解析] 柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。第28题 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。A 权益资本B 公开储备C 重估储备D 普通贷款储备E 混合性债务工具【正确答案】：A,B[解析] 《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本包括权益资本和公开储备，附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。第29题 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有( )。A 信用信息的收集和传递B 风险监测C 风险分析D 风险处置E 后评价【正确答案】：A,C,D,E[解析] 风险预警的程序依次为信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置和后评价。第30题 下列关于监事会说法，正确的是( )。A 干预企业正常的经营管理活动B 客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价C 监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作D 对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动进行监督E 监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系【正确答案】：B,C,D,E[解析] 监事会不干预企业正常的经营管理活动。
第31题 下列选项中，属于内部审计的内容的是( )。A 经营管理的合规性及合规部门工作情况B 内部控制的健全性和有效性C 会计记录和财务报告的准确性和可靠性D 与风险相关的资本评估系统情况E 机构运营绩效和管理人员履职情况【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 本题考查的是内部审计的7项主要内容中的5项。第32题 市场风险报告的内容包括( )。A 内外部审计情况B 市场风险经济资本分配情况C 市场风险管理政策和程序的遵守情况D 事后检验和压力测试情况E 头寸的盈亏情况【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 本题考查的是市场风险报告的内容。第33题 市场风险内部模型的主要优点包括( )。A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂E 涵盖了价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件【正确答案】：A,B,C,D[解析] 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。第34题 提交董事会和高级管理层的风险报告中应包括( )方面的内容。A 损失事件B 诱因与对策C 关键风险指标D 资本金水平E 风险状况【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。第35题 完整的资本充足率评估程序包括( )。A 董事会和高级管理层的监督B 健全的资本评估C 风险的全面评估D 完善的监测和报告系统E 健全的内部控制检查【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 本题考查的是完整的资本充足率评估程序。第36题 流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是( )。A 现金头寸指标=现金头寸/总资产B 核心存款指标=核心存款/总资产C 贷款与核心存款的比率=贷款总额/核心存款D 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)E 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产【正确答案】：B,C,D,E[解析] 测量流动性状况的指标包括：①现金头寸指标[(现金头寸+应收存款)/总资产]；②核心存款指标；③贷款总额与总资产的比率；④贷款总额与核心存款的比率；⑤流动资产与总资产的比率；⑥易变负债与总资产的比率；⑦大额负债依赖度。第37题 商业银行的法人信贷业务包括( )。A 法人客户贷款业务B 贴现业务C 个人生产经营贷款D 商业银行承兑汇票业务E 消费信贷【正确答案】：A,B,D[解析] 法人信贷业务是商业银行经营的以企业/机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票业务。C、E两项属于个人信贷业务。故选ABD。第38题 商业银行常用的风险识别方法包括( )。A 制作风险清单B 资产财务状况分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失误树分析法【正确答案】：A,B,D,E[解析] 商业银行常用的风险识别方法包括：制作风险清单、资产财务状况分析法、分解分析法和失误树分析法。故选ABDE。第39题 下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。A 权益资本B 公开储备C 重估储备D 普通贷款储备E 混合型债务工具【正确答案】：A,B[解析] 核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。故选AB。第40题 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )A 明确商业银行的战略愿景和价值理念B 有明确记载的声誉风险管理流程及政策C 深入理解不同利益持有者对自身的期望值D 有明确记载的危机处理或决策流程E 建设学习型组织【正确答案】：A,B,C,D,E[解析] 声誉风险管理中应强调的内容有十项，除选项所列出的以外还包括：①培养开放、互信、互助的机构文件；②建立强大的、动态的风险管理系统；③建立公平的奖惩机制；④利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑤建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。故选ABCDE。
三、判断题（本大题15小题．每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。）第1题 《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。( )【正确答案】： X[解析] 核心资本充足率不得低于4%，不是8 %。第2题 风险管理部门负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。( )【正确答案】： √[解析] 董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。第3题 法律/合规部门不参与商业银行的组织架构和业务流程再造。( )【正确答案】： X[解析] 法律/合规部门参与商业银行的组织架构和业务流程再造。第4题 RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约频率。( )【正确答案】： X[解析] RiskCalc模型最终预测的是客户的违约概率，而不是违约频率。第5题 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。( )【正确答案】： √[解析] 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。第6题 违规纳税是内部欺诈的行为。( )【正确答案】： √[解析] 违规纳税属于内部欺诈中的盗窃和欺诈行为。第7题 操作风险识别的方法只有自我评估法。( )【正确答案】： X[解析] 操作风险识别的主要方法有自我评估法和因果分析模型。第8题 现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。( )【正确答案】： X[解析] 现金流分析有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况，而不是长期。第9题 在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的80%投入流动资产。( )【正确答案】： X[解析] 在商业银行的流动性管理中，商业银行通常将核心存款的15%投入流动资产。第10题 作为声誉危机的现场发言人需要具有法律背景。( )【正确答案】： √[解析] 危机现场处理包括：①迅速成立危机管理小组；②制定管理层的危机沟通机制；③建立帮助平台/热线；④正确区分和处理危机和不可抗力事件(例如自然灾害)；⑤选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。第11题 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )【正确答案】： √[解析] 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。第12题 为贯彻实行审慎有效监管，按照中国银监会当前规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。( )【正确答案】： √[解析] 为贯彻实行审慎有效监管，按照中国银监会当前规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。第13题 贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资金成本主要指商业银行负债的债务成本。( )【正确答案】： X[解析] 资金成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本。第14题 商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不是长期在总资产中保存相当规模的流动性资产，因为流动性资产回报率很低，所以借入流动性可以提高商业银行的潜在收益。( )【正确答案】： √第15题 信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。商业银行在信息系统方面的科技投入不是越多就越有助于控制操作风险。( )【正确答案】： X信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于控制操作风险。 |
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发表于 2014-5-23 12:42:00