2014年银行业初级资格考试风险管理全真模拟预测试题及答案（二）

youlanqingkong1

本帖最后由 youlanqingkong1 于 2014-5-30 12:54 编辑

一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险对冲【正确答案】：B[答案解析]本题考查商业银行风险管理的主要策略。如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此选B项。第2题商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指 ( )A.流动性风险B．市场风险C．信用风险D．操作风险【正确答案】：A第3题定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的 ( )A.质押金B．抵押金C．费用D．担保【正确答案】：D[答案解析]定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。第4题( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B．非系统性风险对冲C．自我对冲D．市场对冲【正确答案】：D[答案解析]本题答案很明显，题干中已经解释了无法进行自我对冲，因此可直接排除C项。其次，通过衍生品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险也可以是非系统性风险，排除A、B两项，故选D项。第5题甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 ( )A.风险补偿B．风险转移C．风险分散D．风险对冲【正确答案】：A[答案解析]本题要求考生对各风险策略的基本定义有所了解，从字面意思看，题干所给情景并没有发生将甲企业的风险进行转移的情况，因此排除B项；也没有通过组合甲乙进行风险分散，由此排除C项；也没有购买别的产品来对冲甲企业的风险，排除D项。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担的更高的风险进行补偿。第6题( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值【正确答案】：A[答案解析]名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。第7题下列属于国家风险的评估指标的有 ( )A.国防指标B．比例指标C．存货指标D．数字指标【正确答案】：B[答案解析]国家风险的评估指标有：数量指标、比例指标、等级指标。（国家风险这一知识点已经删除，新增加了国别风险）第8题大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。A．流动性B．操作C．法律D．战略【正确答案】：A[答案解析]流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。故选A项。第9题正态分布的图形特征是 ( )A.左高右低B．中间高，两边低，左右对称C．左低右高D．中间低，两边高，左右对称【正确答案】：B第10题风险识别包括感知风险和( )两个环节。A.预测风险B．计量损失C．监测D．分析风险【正确答案】：D[答案解析]风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。故选D项。
第11题下列关于担保的说法，不正确的是 ( )A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【正确答案】：B[答案解析]抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。第12题《巴塞尔新资本协议>要求实施内部评级法初级法的商业银行 ( )A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率【正确答案】：C[答案解析]实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，违约概率、违约风险暴露、期限，而实施内部评级低级法的商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素则由监管当局给定。第13题假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为 ( )A. 6%B．27.25%C．11.25%D． 11.75%【正确答案】：A[答案解析]预期收益率=0.1×50%+0. 35×15%+0.20×（- 10%)+0.25×（-25%)+0.1×40%=6%。第14题金融资产的市场价值是指 ( )A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B．在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【正确答案】：B第15题久期是用来衡量固定收益产品对( )的敏感性指标。A.利率B．汇率C．股票指数D．商品价格指数【正确答案】：A[答案解析]久期是用来衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性。第16题基准风险也叫 ( )A.评估风险B．违约损失风险C．利率定价基础风险D．违约损失率【正确答案】：C[答案解析]基准风险也叫利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。第17题( )一直是我国商业银行所面临的最主要风险。A.债项风险B．信用风险C．操作风险D．国家风险【正确答案】：B[答案解析]信用风险一直是我国商业银行所面临的最主要风险。第18题战略风险管理的最有效办法是制定以( )为导向的战略规划，并定期进行修正。A.风险B．利润C．盈利D．安全【正确答案】：A[答案解析]战略风险管理的最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。第19题下列关于财务比率的表述，正确的是 ( )A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C．流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【正确答案】：A[答案解析]杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。效率比率体现管理层管理和控制资产的能力。盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。第20题( )是审慎银行监管的核心。A.信贷监管B．负债监管C．资本监管D．运营监管【正确答案】：C[答案解析]资本监管是审慎银行监管的核心。
第21题商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从( )中扣除。A.注册资本B．附属资本C．核心资本D．固定资本【正确答案】：C[答案解析]商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从核心资本中扣除。对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。（此知识点已删除）第22题一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括( )、高级管理层和相关部门三个层级。A.监事会B．董事会C．股东大会D．以上都不对【正确答案】：B[答案解析]一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级。（市场风险管理的组织框架已改为市场风险管理总体要求，内容已改动）第23题柜台业务操作风险控制措施不包括( )A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【正确答案】：C[答案解析]柜台业务操作风险控制措施除A、B、D三项外，还有：强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。故选C项。第24题每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敝口头寸以及其他敝口头寸之和是指( )A.总敞口头寸B．单币种敞口头寸C．外汇敞口头寸D．累计总敞口头寸【正确答案】：B[答案解析]单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敝口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。第25题下列关于公允价值的说法，不正确的是( )A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C．若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【正确答案】：D[答案解析]若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。故选D。第26题远期合约不包括 ( )A.外汇期货合约B．远期外汇合约C．期权合约D．未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【正确答案】：C第27题假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为 ( )A. 660B．410C．250D．160【正确答案】：B[答案解析]净多头头寸之和= 60+100+250—410；净空头头寸之和=50+200—250，前者的绝对值较大，故外汇总敞口头寸为410。第28题假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中， 最适合理性投资者的是 ( )A.买入距到期日还有半年的债券B．卖出永久债券C．买入1 0年期保险理财产品，并卖出10年期债券D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【正确答案】：D[答案解析]收益率曲线是正向的，预期收益率曲线变得较为平坦，则应买人期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。第29题下列关于收益计量的说法，正确的是 ( )A.绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数D．百分比收益率衡量了基础收益【正确答案】：A第30题商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括 ( )A.农产品B．石油C．铜D．黄金【正确答案】：D
第31题商业银行的内部控制应当以( )为出发点。A.防范风险、审慎经营B．防范风险、稳定经营C．防范损失、自主经营D．防范竞争、审慎经营【正确答案】：A[答案解析]商业银行的内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。第32题在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的 ( )A.期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格【正确答案】：A[答案解析]股东初始投资，就是买人一个期权，这个价格就是该期权的期权费。第33题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A．0.1%B．0.01%C．0.3%D．0.03%【正确答案】：D[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。第34题下列关于情景分析的说法，不正确的是 ( )A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害【正确答案】：C[答案解析]在风险管理科目中，关于风险，最常遇到的几个错误说法就是“消除不确定性”“完全避免”等。这种过于绝对的提法是不现实的，因此，考生在做选择或者判断题的时候，遇到这种说法就要着重关注一下，很可能就是错误选项。如本题，C项中不确定性是不能消除的。（情景分析知识点内容有所增加）第35题假设某1 5年期债券当前的市场价格为100元，债券久期为12年，当前市场利率为4%。A．8.53B．-5.77C．9.00D．-9.00【正确答案】：B[答案解析]久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y)，由题设知P=100元，D=12，△y=0. 005，y=0.04，故，故该债券的价格将降低5. 77元。第36题下列关于流动性监管核心监管指标的说法，不正确的是 ( )A.流动性监管核心监管指标的计算按照本币和外币分别计算B．流动性比率不得低于25%C．核心负债比率不得低于60%D．人民币超额准备金率不得低于5%【正确答案】：D第37题正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率 ( )A.越低B．越高C．为零D．不确定【正确答案】：B[答案解析]正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率越高。故选B项。第38题某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为 ( )A．3.33%B．3.86%C．4.72%D．5.05%【正确答案】：D[答案解析]净利润=销售收入×销售净利率=20×12%=2.4（亿元）；净资产收益率一净利润／[（期初所有者权益合计十期末所有者权益合计）／2]×100% =2.4÷【( 40+55)÷2]×100%≈5. os%。故选D项。第39题对大多数商业银行来说，( )是最大、最明显的信用风险来源。A.应收账款B．现金C．存款D．贷款【正确答案】：D[答案解析]对大多数商业银行来说，贷款是最，大、最明显的信用风险来源。故选D项。第40题商业银行的核心竞争力的体现是 ( )A.吸存放贷B．支付中介C．货币创造D．风险管理水平【正确答案】：D[答案解析]风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，这不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故选D项。
第41题风险管理的最高决策单位是董事会下设的 ( )A.风险管理委员会B．最高风险管理委员会C．风险管理专门机构D．风险监管机构【正确答案】：B[答案解析]董事会下设的最高风险管理委员会作为风险管理的最高决策单位，决定采取何种有效措施控制商业银行的整体或重大风险。（最高风险管理委员会已改为风险管理委员会，且内容已改动）第42题下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是 ( )A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B．等于表内的即期负债减去即期资产C．不包括变化较小的结构性资产或负债D．不包括未到交割日的现货合约【正确答案】：B[答案解析]B项应为表内的即期资产减去即期负债。故选B项。第43题远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括 ( )A.即期汇率B．两种货币之间的利率差C．期限D．交易金额【正确答案】：D[答案解析]远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限，不包括交易金额。第44题对特定交易工具的多头头寸或空头头寸加以限制的市场风险控制措施是 ( )A.止损限额B．特殊限额C．风险限额D．总头寸限额【正确答案】：D[答案解析]常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。交易限额中的总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。故选D项。（交易限额已改为头寸限额，风险限额已改为风险价值限额）第45题可能影响商业银行声誉的事件不包括 ( )A.流动性恶化B．出现重大操作失误C．国家监管政策变化D．由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【正确答案】：C第46题下列指标计算公式中，不正确的是 ( )A.不良贷款率=（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）／各项贷款×100%B．不良贷款拨备覆盖率=（一般准备十专项准备十特种准备）／贷款余额C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100%D．预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100%【正确答案】：B[答案解析]不良贷款拨备覆盖率=（一般准备十专项准备十特种准备）／（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款）。（风险监测主要指标中新增了关联授信比例和逾期贷款率）46第47题《金融违法行为处罚办法>属于 ( )A.法律B．行政法规C．部门规章D．“指引”【正确答案】：B[答案解析]行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。其效力低于法律，根据法律所制定。行政法规条文本身需进一步明确界限或作出补充规定的，由国务院作出立法性解释，如第48题商业银行的股东拥有银行经营的决策权、( )、转让股份等权利。A.投票权B．出让权C．批评权D．建议权【正确答案】：A[答案解析]商业银行的股东拥有银行经营的决策权、投票权、转让股份等权利。第49题下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是 ( )A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B．客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【正确答案】：B[答案解析]客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。（客户信用评级已改为客户评级，内容无变化。债项评级内容新增了有效期限M和专业贷款风险参数的估计）第50题在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Altman的Z计分模型B．RiskCalc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型【正确答案】：C
第51题根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A．10B．20C．5D．17【正确答案】：A[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：(1)置信水平采用99%的单尾置信区间。(2)持有期为10个营业日。(3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4)至少每3个月更新一次数据。第52题我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和( )作案两种。A.内外勾结B．失误C．盗窃D．抢劫【正确答案】：A[答案解析]我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。第53题从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致( )的主要原因。A.风险B．监管无效C．失误D．内部控制漏洞【正确答案】：C[答案解析]从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因。第54题( )主要用于转移利率波动的风险。A.利率互换B．期权互换C．期货互换D．股指互换【正确答案】：A第55题下列关于交易账户的说法，正确的是 ( )A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．银行账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【正确答案】：C[答案解析]A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险；D项交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。第56题在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与 ( )A.评估价值B．公允价值C．评审价值D．社会价值【正确答案】：B第57题商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于 ( )A.可规避的操作风险B．可降低的操作风险C可缓释的操作风险D．应承担的操作风险【正确答案】：C[答案解析]可规避的操作风险可通过调整业务规模、改变市场定位，放弃某些产品等措施，让其不再出现。可降低的操作风险可通过采取更有力的内控措施（如轮岗、强制休假、差错率考核等）来降低风险发生的频率。可缓释操作风险可通过制订应急和连续作业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。应承担的操作风险可为其计提损失准备或风险资本金。第58题商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于 ( )A.市场风险B．操作风险C．流动性风险D．声誉风险【正确答案】：B第59题在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的β值代表( )A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B．特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系【正确答案】：B[答案解析]计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C两项。其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选项更接近正确选项。这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。（标准法内容有改动，改成了权重法）第60题内部欺诈是指 ( )A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B．故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【正确答案】：B[答案解析]欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项有欺诈的行为。
第61题按照2001年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为( )A．一般贷款B．不良贷款C．优质贷款D．恶劣贷款【正确答案】：B[答案解析]2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类（后三类合称为不良贷款）。第62题个人信贷业务操作风险控制措施不包括 ( )A.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B．成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D．在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩【正确答案】：C[答案解析]C项中的措施是代理业务的操作风险控制措施之一。第63题某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则电子行业以资本表示的组合限额为( )亿元。A.5B．45C．50D． 55【正确答案】：D[答案解析]以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2008年的资本为1000亿元加上计划2009年投入的100亿元，可得电子行业的以资本表示的组合限额=(1 000+100)×5%=55（亿元）。故选D项。第64题商业银行面临的外部风险不包括 ( )A.行业风险B．应用风险C．竞争对手风险D．客户风险【正确答案】：B[答案解析]商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险，不包括应用风险。第65题风险水平类指标不包括 ( )A.信用风险指标B．操作风险指标C．关注类贷款迁徙率D．流动性风险指标【正确答案】：C[答案解析]风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标。故选C项。第66题下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是 ( )A.专家判断法B．违约概率模型C．信用评分模型D．死亡率模型【正确答案】：C第67题商业银行有效风险管理的基石是 ( )A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B．强大的技术支持C．高级管理层的支持与承诺D．外部监督者的有效监督【正确答案】：C[答案解析]高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。故选C项。第68题2010年起执行的( )，将显著改变商业银行的经营管理方式。A.《商业银行法》B．《银行业监督管理法》C．《中国人民银行法》D．《巴塞尔新资本协议》【正确答案】：D第69题经济资本配置的( )法通常用于制订市场风险管理战略规划。A.自上而下B．自下而上C．综合D．分解【正确答案】：A[答案解析]经济资本配置的自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划；而自下而上法通常用于当期绩效考核。第70题关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为( )大类业务条线。A．5B．6C．7D．8【正确答案】：D[答案解析]（标准法内容有改动，改成权重法）
第71题国际会计准则对金融资产划分的优点不包括 ( )A.它是基于会计核算的划分B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C．直接面向风险管理D．有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持【正确答案】：C[答案解析]C项是资产分类监管标准的优点。（资产分类已改为账户划分）第72题法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括 ( )A.评级授信B．贷前调查C．信贷审查D．账户开立【正确答案】：D[答案解析]法人信贷业务操作风险控制的业务环节包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理，不包括账户开立。第73题下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险 ( )A.交易对手提前执行互换合同B．某国遭受恐怖袭击C．关联储出人意料地将利率降低了100点D．信用评级机构降低了一家银行对外国债( sovereigndebt)的信用等级【正确答案】：B[答案解析]A项互换合同问题与法律风险相关；C项美联储不寻常的举动与市场风险相关；D项信用等级降低与信用风险相关。B项属于外部事件引起的操作风险。第74题下列哪项不属于内部欺诈事件 ( )A.多户头支票欺诈B．交易不报告C．交易品种未经授权（存在资金损失）D．银行内部发生的性别／种族歧视事件【正确答案】：D[答案解析]内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别／种族歧视事件。第75题计算机出现病毒是属于( )风险。A.系统设计／开发B．系统安全C．数据／信息质量D．系统的稳定性【正确答案】：B[答案解析]系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒以及对第三方程序欺诈的防护等。第76题《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和 ( )A.检测法B．高级计量法C．内部评级法D．计量法【正确答案】：C[答案解析]《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和内部评级法。（标准法已删除，新增了权重法）第77题下列哪项不属于政治风险( )A.极端组织的行动B．财产征用C．洗钱D．公共利益集团的持续压力【正确答案】：C[答案解析]政治风险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成的损失。洗钱是指通过各种手段将违法所得合法化的行为，是外部事件的一个方面，与政治风险同样属于外部事件。第78题由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金，通常为( )现金。A. 100%B．80%C．40%D．90%【正确答案】：A[答案解析]由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金。（通常为100%现金）第79题( )是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A.租赁业务B．贷款业务C．柜台业务D．存款业务【正确答案】：C[答案解析]柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。第80题在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于可降低的操作风险的管理策略( )A.减少某损失严重产品的交易B．对出纳人员实行强制休假制度C．购买保险D．为操作风险计提风险资本金【正确答案】：B[答案解析]A、C、D三项分别为可规避的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险的管理和控制措施。
第81题下列不属于CAMELs评级六大要素的是 ( )A.市场风险敏感度B．管理C．盈利性D．资产负债率【正确答案】：D[答案解析]CAMELs的六大要素包括：资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度。（此知识点已删除）第82题下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是 ( )A．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分、效力等级最高B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层 级的法律规范构成【正确答案】：B[答案解析]显然B错误，行政法规的效力低于法律。第83题下列对信息披露的要求的说法，不正确的是 ( )A.必须每季度披露风险管理政策B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C．必须提高信息披露的相关性D．必须保持合理频度【正确答案】：A[答案解析]（此知识点已删除，信息披露中内容已变 化）第84题外部审计侧重于( )，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。A.资产负债表审计B．利润表审计C．财务报表审计D．现金流量表审计【正确答案】：C[答案解析]通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。第85题商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为( )，为贷款提供融资来源。A.核心资金B．核心资本C．优先资本D．附属资本【正确答案】：A第86题根据监管机构的规定，操作风险包括( )，但不包括声誉风险和战略风险。A.效益风险B．失误操作C．法律风险D．价值降低风险【正确答案】：C[答案解析]根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。第87题商业银行的附属资本不得超过核心资本的 ( )A. 100%B．4%C．50%D． 40%【正确答案】：A[答案解析]习商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%。第88题下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法 ( )A.推行全面风险管理理念B．预先做好防范危机的准备C．利用精确的数量模型进行量化D．确保各类风险得到正确识别和排序【正确答案】：C[答案解析]目前，国内外金融机构还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。(2)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。第89题银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越 ( )A.低B．高C．难以确定D．不稳定【正确答案】：B[答案解析]战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越高。第90题关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是 ( )A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B．建立风险评价的指标体系C．监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D．建立应对支付危机的处置体系【正确答案】：C[答案解析]C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，．而不必发布统一的公司治理方式进行指引。

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二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题 衡量商业银行风险变化程度的指标包括 ( )A.资本充足率B．大额风险集中度C．正常贷款迁徙率D．不良贷款迁徙率E．成本收入比【正确答案】：C,D[答案解析]衡量商业银行风险变化程度的指标属于动态指标，只有C、D两项。第2题 贷款重组应当注意的事项包括 ( )A.是否属于可重组的对象或产品B．进入重组流程的原因C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D．转让贷款的成本费用E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【正确答案】：A,B,C,E[答案解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。第3题 新发生不良贷款的外部原因包括 ( )A.违反贷款授权授信规定B．企业经营管理不善或破产倒闭C．企业逃避银行债务D．企业违法违规E．地方政府行政干预【正确答案】：B,C,D,E[答案解析]A项是新发生不良贷款的内部原因之一。第4题 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围 ( )A.品德B．资本C．还款能力D．抵押E．经营环境【正确答案】：A,B,C,D,E第5题 影响违约损失率的因素包括( )A.项目因素B．公司因素C．行业因素D．地区因素E．宏观经济周期因素【正确答案】：A,B,C,D,E第6题 下列关于缺口分析的理解，正确的有 ( )A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B．某时间段的重新定价“缺口”乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D．在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E．在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【正确答案】：A,B,C[答案解析]在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。第7题 情景分析中的情景( )A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B．可以人为设定C．可以直接使用历史上发生过的情景D．可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E．可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]（情景分析知识点内容有所增加）第8题 下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有 ( )A.属于衍生产品交易B．在实践中通常简称为即期C．可以满足客户对不同货币的需求D．是指现金或现货交易E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【正确答案】：B,C,D,E[答案解析]即期外汇买卖不是衍生品交易。第9题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有 ( )A.考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险计量的结果受制于历史周期的长度E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重【正确答案】：A,C,D,E[答案解析]历史模拟法能计量非线性金融工具的风险。第10题 行业风险预警指标包括( )A.股本净回报率B．行业环境风险因素C．行业经营风险因素D．不良贷款风险因素E．政府环境风险因素【正确答案】：B,C[答案解析]行业风险预警指标包括行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件。
第11题 根据《巴塞尔新资本协议》，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约 ( )A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还B．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C．某借款企业已破产，由此将不归还欠款D．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【正确答案】：B,C,D,E[答案解析]A项期限为90天。第12题 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价 ( )A.财务报表风险B．经营管理状况C．资产管理状况D．负债管理状况E．领导后备力量【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。第13题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 ( )A.就业制度和工作场所安全事件B．信息科技系统事件C．客户、产品和业务活动事件D．实物资产损坏E．外部欺诈【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]操作风险可以分为人员因素、系统缺陷、内部流程和外部事件四大类别，并由此 分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理事件。第14题 下列关于资本的作用的说法，正确的有 ( )A.资本为商业银行提供融资B．吸收和消化损失C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担D．维持市场信心E．为风险管理提供最根本的驱动力【正确答案】：A,B,D,E[答案解析]商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。第15题 流动性风险预警信号中的融资信号包括 ( )A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B．所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升C．所发行的股票价格下跌D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E．存款大量流失【正确答案】：D,E[答案解析]A项属于内部指标／信号，B、C两项属于外部指标／信号。第16题 清晰的声誉风险管理流程包括 ( )A.声誉风险识别B．外部审计C．声誉风险评估D．监测和报告E．内部审计【正确答案】：A,C,D第17题 商业银行通常运用的风险管理的策略包括 ( )A.风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险规避E．风险补偿【正确答案】：A,B,C,D,E第18题 信用风险的主要形式包括 ( )A.结算风险B．流动性风险C．非系统风险D．违约风险E．国家风险【正确答案】：A,D[答案解析]信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。第19题 商业银行可将特定时间段内的存款分为( )三类。A.敏感负债B．脆弱资金C．核心存款D．政府资金E．国库存款【正确答案】：A,B,C[答案解析]商业银行可将特定时间段内的存款分为：敏感负债、脆弱资金、核心存款三类。19第20题 商业银行流动性监管核心监管指标包括 ( )A.流动性比率B．资本充足率C．外币超额备付金率D．流动性缺口率E．核心负债比率【正确答案】：A,C,D,E
第21题 市场风险内部模型的主要优点包括 ( )A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C．将隐性风险显性化之后，有利于银行进行风险的监测、管理和控制D．风险价值具有高度的概括性且简明易懂E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。第22题 核心资本包括商业银行的 ( )A.权益资本B．风险资本C．公开储备D．重估储备E．附属资本【正确答案】：A,C[答案解析]核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。（核心资本知识点已改为核心一级资本，内容已改动）第23题 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括 ( )A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。第24题 国家风险可分为( )三大类。A.流动风险B．政治风险C．经济风险D．市场风险E．社会风险【正确答案】：B,C,E[答案解析]国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类。（国家风险这一知识点已经删除，新增加了国别风险）第25题 全面风险管理模式的特点包括 ( )A.全球的风险管理体系B．全面的风险管理范围C．全程的风险管理过程D．全新的风险管理方法E．全员的风险管理文化【正确答案】：A,B,C,D,E[答案解析]全面风险管理模式的特点包括：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。第26题 现金流分为 ( )A.内部现金流B．经营活动的现金流C．投资活动的现金流D．融资活动的现金流E．系统现金流【正确答案】：B,C,D[答案解析]现金流是指现金在企业内的流人和流出，分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。第27题 下列关于组合限额管理的说法，正确的是 ( )A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D．任何情况下都不允许超过组合限额E．组合限额是商业银行信贷资产组合层面的限额【正确答案】：B,C,E[答案解析]A项组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。D项如果组合损失小于银行资本，则可以接受组合的资本权重分配，并按此分配进行下一步的组合限额计算；如果组合损失大于银行资金，则必须重新分配资本权重。第28题 商业银行常用的风险识别与分析方法有 ( )A.高级计量法B．VaR分析法C．制作风险清单D．资产财务状况分析法E．分解分析法【正确答案】：C,D,E[答案解析]商业银行识别与分析风险常用的方法有：制作风险清单、资产财务状况分析法、分解分析法和失误树分析方法。第29题 商业银行风险管理部门的职责包括 ( )A．监控各类限额B．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C．核准金融产品的风险定价D．协助财务控制人员进行价格评估E．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册【正确答案】：A,C,D[答案解析]实践中，风险管理部门履行的具体职责包括但不限于：(1)监控各类限额。(2)核准金融产品的风险定价，并协助财务控制人员进行价格评估。此外，风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况，为经营管理决策提供辅助作用。第30题 战略风险管理的作用包括 ( )A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本B．能够确保产品和服务的溢价水平C．强化内部控制系统和流程D．创造有利的资金使用环境E．避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险【正确答案】：A,C,E[答案解析]B、D两项属于声誉风险管理的作用。（战略风险的作用这一知识点已改为战f咯风险的概念）
第31题 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括 ( )A.不良贷款迁徙率B．资本充足程度C．核心负债比率D．盈利能力E．准备金充足程度【正确答案】：B,D,E[答案解析]风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度。A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标；C项核心负债比率属于风险水平类指标中的流动性风险指标。第32题 下列关于资本监管的说法，正确的有 ( )A.是审慎银行监管的核心B．有利于银行资产规模迅速扩张C．有利于提高商业银行的国际竞争力D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段【正确答案】：A,D,E[答案解析]资本监管的重要性体现在：(1)资本监管是审慎银行监管的核心。(2)资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。(3)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。第33题 下列关于表内信用资产风险权重的说法，错误的是 ( )A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重B．对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重C．对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重E．商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%【正确答案】：C,E[答案解析]对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具的风险权重为100%。第34题 2007年中国银监会重新修订并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有 ( )A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B．资本充足率的信息披露，主要包括四个方面的内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C．商业银行资本充足率信息披露的内容须经董事会或行长批准D．商业银行要保证资本充足率信息披露的真实性、相关性、及时性、可靠性、可比性和真实性E．对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因【正确答案】：A,C,D,E[答案解析]资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本规模、资本充足率水平、信用风险和市场风险。（此知识点已删除）第35题 从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括 ( )A.交易定价模型或定价机制错误B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C．因系统中断而不能及时将资金清算到位D．因录入错误而错误清算资金E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务【正确答案】：C,D,E[答案解析]A项属于前台交易需注意的操作风险点,B项属于中台风险管理需注意的操作风险点。第36题 风险管理的“三道防线”分别是( )A．第一道防线——柜员B．第二道防线——贷款人审批人c．第一道防线——前台业务人员D．第二道防线——风险管理职能部门E．第三道防线——内部审计【正确答案】：C,D,E第37题 操作风险评估遵循的原则主要包括( )A.由表及里B．自上而下C．自下而上D．从已知到未知E．从简单到复杂【正确答案】：A,C,D[答案解析]操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。（此知识点已删除，新增操作风险评估五个知识点，内容已变化）第38题 目前，应用最广泛的信用评分模型有( )四种。A.线性概率模型B．Logit模型C．Probit模型D．线性辨别模型E．违约模型【正确答案】：A,B,C,D[答案解析]目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。第39题 下列关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架的说法，不正确的是 ( )A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重E．商业银行的信贷资产包括表外债权【正确答案】：C,D[答案解析]C项商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释；D项无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。（标准法已删除，新增了权重法）第40题 信用风险组合的计量中违约发生的主要原因有 ( )A.债务人自身因素B．债务人所在行业或区域因素C．宏观经济因素D．私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）E．实际汇率的高估或低估【正确答案】：A,B,C[答案解析]信用风险组合的计量中违约的发牛主要基于以下原因：债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等；债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件；宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。
三、判断题（本大题15小题．每题1.0分，共15.0分。请对下列各题做出判断，“√”表示正确，“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。）第1题 商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　√[答案解析]商业银行公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。第2题 情景分析是一种单因素分析方法。( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]情景分析是一种多因素分析方法。（情景分析知识点内容有所增加）第3题 风险就是指损失的大小。( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。第4题 商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　√[答案解析]商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可以在基准利率的基础上调高利率。第5题 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险因素也就越少。( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，但同时也意味着商业银行可能面临的风险因素也越多。第6题 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　√[答案解析]根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。第7题 银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　√[答案解析]银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。第8题 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]《巴塞尔新资本协议》提倡应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。（标准法已删除，新增了权重法）第9题 客观而言，在实体经济与虚拟经济脱节的过程中，信用衍生产品起到了推波助澜的作用。( )A.正确B．错误【正确答案】：　√[答案解析] （信用衍生品中分类已删除）第10题 在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，核心存款平均额增加意味着融资缺口减少。第11题 利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。第12题 为了保持各国外汇统计口径的一致性，石油价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。第13题 外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]外国银行分行不得对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购，或采取其他影响生息资产支配权的处理形式。第14题 市场准人应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　√第15题 留置与定金担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式。 ( )A.正确B．错误【正确答案】：　X[答案解析]商业银行业务中一般极少采用留置与定金作为担保方式。