|
|
马上注册，所有资料全部下载！
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
×
一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分) 1、现金流分析中，新贷款净增值=( )。 A.新贷款额+到期贷款+贷款出售 B.新贷款额-到期贷款+贷款出售 C.新贷款额-到期贷款-贷款出售 D.新贷款额+到期贷款-贷款出售 2、银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损失。 A.知识/技能匮乏 B.失职违约 C.核心雇员流失 D.违反用工法 3、 下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是( )。 A.确认评估对象 B.整合评估结果 C.绘制流程图 D.评估剩余风险 4、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。 A.贷款重组 B.限额管理 C.贷款转让 D.贷款审批 5、下列不属于盈利能力监管指标的是( )。 A.资产收益率 B.资本金收益率 C.预期损失率 D.净业务收希率 6、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A.14.5% B.14% C.13.5% D.12% 7、以下关于商业银行市场风险的说法，错误的是( )。 A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一 B.市场风险只存在于银行的交易业务中 C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 8、 商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。 A.0.5 B.1 C.2.5 D.3 9、 10、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是( )。 A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值” B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
11、 下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是( )。 A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的 C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目 D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因 12、关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。 A.核心存款比例=核心存款/总资产 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差 13、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( )。 A.错误监控/报告 B.结算/支付错误 C.产品设计缺陷 D.财务/会计错误 14、关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。 A.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 B.持有期为10个营业日 C.至少每2个月更新一次数据 D.置信水平采用99%的单尾置信区间 15、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。 A.个人存款 B.同业拆借 C.公司存款 D.分支机构存款 16、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )。 A.追求快速见效，只需考虑短期效果 B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.系统越大越好，可以超越本行业务要求 17、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。 A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32% 18、( )的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。 A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理专门委员会 19、列关于资产负债期限结构，说法错误的是( )。 A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险 20、 下列选项中，不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是( )。 A.符合银行实际 B.保证一定的前瞻性 C.符合监管要求 D.保证一定的合规性 21、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )两类的严格程序。 A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立 22、测量银行流动性状况的指标包括( )。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.贷款总额与总资产的比率 D.以上都是 23、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 A.提供新产品或服务 B.进入或退出市场 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 24、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。 A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易 25、系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。 A.数据/信息错误 B.违反系统安全规定 C.系统的稳定性、兼容性、适宜性 D.系统的稳定性风险 26、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A.流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额×100% B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分 C.核心负债比率不得低于60% D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 27、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。 A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制 28、以下关于CreditMetrics的说法错误的是( )。 A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程 29、以下指标中，( )数值越高说明商业银行流动性越差。 A.大额负债依赖度 B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率 30、 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。 A.新增风险 B.特定风险 C.商品风险 D.汇率风险 31、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( ) A.流动性剩余头寸会带来持有成本 B.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险 C.流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D.流动性剩余头寸盈利能力强 32、下列关于商业银行操作风险的说法，错误的是( )。 A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人 B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险 C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果 D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生 33、预期损失率的计算公式表示为( )。 A.预期损失率=预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失/负债总额 D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口 34、下列关于外币的流动性风险管理的说法，错误的是( )。 A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构 B.外币的流动性管理只能集中在总部 C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道 D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计 35、 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。 A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间 C.持有期为10个营业日 D.附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间 36、 某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为( )。 A.9% B.10% C.12% D.16% 37、在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。 A.内部流程 B.系统缺陷 C.外部事件 D.人员因素 38、 按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )，附属资本最高不得超过核心资本的( )。 A.4%;8%;90% B.4%;6%;90% C.4%;7%;100% D.4%;8%;100% 39、股市上升，最可能会给银行造成( )。 A.信用风险 B.操作风险 C.声誉风险 D.流动性风险 40、管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )内容。 A.结算/支付错误 B.财务/会计错误 C.文件/合同缺陷 D.交易/定价错误 41、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 42、 下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。 A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标 B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和 D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额 43、 现金头寸指标等于( )。 A.(现金头寸-应收存款)÷总资产 B.(现金头寸+应收存款)÷总资产 C.(现金头寸-应收存款)×总资产 D.(现金头寸+应收存款)×总资产 44、( )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。 A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会 45、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以( )和( )为担保方式的个人贷款。 A.质押;保证 B.抵押;留置 C.个人信用贷款;法人信用贷款 D.质押;抵押 46、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。 A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行 B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 D.CAME1s评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 47、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A.200 B.400 C.800 D.850 48、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )。 A.3% B.4% C.5% D.8% 49、商业银行面临的( )要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。 A.客户风险 B.技术风险 C.项目风险 D.品牌风险 50、下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。 A.即期利率曲线可由远期利率推断 B.远期利率合约是一项表外资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险 51、下列关于风险管理部门的说法不正确的是( )。 A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责 52、 定期压力测试至少( )年一次。 A.半 B.1 C.2 D.3 53、 银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由( )三个层级的法律规范构成。 A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.立法、监管文件、制度 54、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素，它是指( )。 A.银行结算支付系统失灵 B.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D.与市场上同类金融产品不相匹配 55、商业银行公司治理的主要内容不包括( )。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度 56、 银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。 A.依法、公开、公正、有效 B.依法、公开、公正、效率 C.依法、公开、公平、效率 D.依法、公开、公平、有效 57、 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是( )。 A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权 B.对省及省以下政府投资的公用企业 C.对我国中央政府的债权 D.对政策性银行的债权 58、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.其他部门 59、下列关于操作风险评估的说法错误的是( )。 A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险 B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行 C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估 D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则 60、下列不属于流动性风险评估的是( )。 A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析 61、违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。 A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本 B.违约债项回收金额的时间价值 C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响 D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响 62、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。 A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利润 D.资本收益率 63、 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。 A.标准法 B.加权平均法 C.高级计量法 D.基本指标法 64、下列关于商业银行的币种结构，说法错误的是( )。 A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机 B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务 D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率 65、 下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。 A.市场变动 B.产品价格 C.员工水平 D.客户满意度 66、下列关于战略规划的说法，错误的是( )。 A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求 B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划 D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面 67、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。 A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.内部流程 68、( )是商业银行的最高风险管理/决策机构。 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理 69、( )是现代商业银行稳健运营/发展的核心。 A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门 70、下列不属于国别风险的是( )。 A.主权风险 B.传染风险 C.货币风险 D.微观经济风险 71、商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标不包括( )。 A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告 B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应 C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 D.确保潜在风险得以规避 72、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。 A.相关系数具有线性不变性 B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 73、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的( )。 A.竞争能力 B.风险管理水平 C.盈利能力和业务发展空间 D.客户资源 74、某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20 75、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是( )。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求 76、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。 A.汇率风险 B.商品价格风险 C.信用风险 D.操作风险 77、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。 A.2.5% B.5% C.10% D.15% 78、外部评级主要依靠( )。 A.专家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析结合 D.以上都不对 79、 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要( )，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议 B.规范监管标准，提高监管效率 C.提出有效的监管建议 D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率 80、 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房贷款风险权重为( )。 A.100%;50% B.50%;100% C.60%;40% D.40%;60% 81、 具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( )。 A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本 82、假定某公司2012年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。 A.54% B.108% C.53% D.56% 83、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上均不对 84、 银行抵补风险所要求拥有的资本是( )。 A.账面资本 B.经济资本 C.永久资本 D.监管资本 85、 银行监管的基本目标可以概括为( )。 A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定 86、在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。 A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元 87、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是( )。 A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响 88、 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A.IMF贷款 B.共同投资 C.国别限额 D.银团贷款 89、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。 A.3.50% B.3.59% C.3.69% D.6.00% 90、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为( )。 A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20% 二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分) 91、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。 A.制定在危机情况下对资产和负债韵处置措施 B.寻求中央银行的紧急专楞 C.规定各部门沟通或传输信息的程序 D.处理与利益持有者之间的关系 E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施 92、下列关于久期的说法正确的有( )。 A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.久期也称为持续期 C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 93、止损限额适用的时期为( )。 A.一日 B.半个月 C.一个月 D.一年 E.三年 94、 商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的( )，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。 A.收益性 B.全面性 C.审慎性 D.规范性 E.有效性 95、流动性风险是( )长期积聚、恶化的结果。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 96、 中国银监会提出的银行监管理念包括( )。 A.管法人 B.提高监管标准 C.管内控 D.管风险 E.提高透明度 97、商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.专家调查列举法 D.违约概率模型分析 E.情景分析法 98、 下列关于资本监管的说法正确的有( )。 A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本 B.资本监管是审慎银行监管的核心 C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段 E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程 99、市场风险中的期权性风险包括( )。 A.场内(交易所)交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付 D.贷款的提前偿还等选择性条款 E.银行资产、负债之间的币种不匹配 100、以下各项属于流动性负债的有( )。 A.活期存款 B.超额准备金 C.应付账款 D.定期存款 E.发放的票据和债券 101、 资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有( )。 A.债券投资组合 B.买入返售资产 C.股权投资组合 D.金融衍生品组合 E.零售信贷组合 102、下列关于外部审计的说法，正确的有( )。 A.外部审计有利于提高信息披露质量 B.外部审计报告是银行监管的重要资料 C.透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险 D.年报是我国商业银行披露信息的主要载体 E.外部审计和银行监管侧重点相同 103、战略风险识别可以从( )人手。 A.战略层面 B.管理层面 C.宏观层面 D.微观层面 E.信息层面 104、健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有( )。 A.决策 B.建设与管理 C.执行与操作 D.监督与评价 E.改进 105、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括( )。 A.实施方案中所涉及的风险因素 B.与其他竞争对手战略实施方案的比较 C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平 D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析 E.银行日常经营管理的规范 106、商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。 A.风险规避 B.风险补偿 C.风险对冲 D.冲减利润 E.提取损失准备金 107、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。 A.人员 B.流程 C.经营环境 D.组织结构 E.经营场所安全性 108、在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有( )。 A.情景分析法 B.替代标准法 C.风险控制法 D.标准法 E.高级计量法 109、财务控制部门在风险管理中的主要工作包括( )。 A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致 D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的 E.经营管理的合规性及合规部门工作情况 110、下列关于信用风险说法正确的有( )。 A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响 B.信用风险通常包括违约风险、结算风险 C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 D.结算风险在外汇交易中较为常见 E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中 111、下列选项中，属于市场风险限额指标的有( )。 A.头寸限额 B.止损限额 C.风险价值限额 D.损失限额 E.币种限额 112、 风险计量模型的监督检查主要包括( )。 A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理 B.是否积累足够的经验的历史数据 C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果 113、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。 A.明确损失所有者 B.总损失数额信息 C.损失事件发生的时间、发生的单位信息 D.总损失中收回部分信息 E.损失事件发生的主要原因的描述信息 114、下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有( )。 A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价 B.银行监管侧重于财务报表审计 C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查 D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场 E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划 115、属于商业银行信用评分模型的有( )。 A.线性概率模型 B.logit模型 C.非线性辨别模型 D.死亡率模型 E.Probit模型 116、以下关于利率互换的表述正确的有( )。 A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 B.假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换 C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换 E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本 117、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括( )。 A.资格要求 B.定性标准 C.定量标准 D.情景分析 E.内部控制 118、 商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。 A.管理水平 B.盈利能力 C.风险状况 D.业务特点 E.经营范围 119、风险偏好指标值的确定要体现( )原则。 A.重要性 B.全面性 C.稳定性 D.安全性 E.合规性 120、金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。 A.货币期货 B.大豆期货 C.指数期货 D.黄金期货 E.利率期货 121、 广义上讲，银行业机构的市场准入包括( )。 A.机构准入 B.业务准入 C.区域准入 D.高级管理人员准入 E.级别准入 122、按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有( )。 A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金 C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D.银行停止对贷款计息 E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天 123、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以有( )。 A.整体经济指标 B.利率变化及预期 C.公司治理结构 D.信用风险参数 E.公司的整体战略 124、下列关于负债性资产的说法，正确的有( )。 A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金 B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售 C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强 D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 E.公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化 125、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有( )。 A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B.高级计量法的风险敏感度更高 C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据 D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准 126、 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括( )。 A.财务会计报告 B.各类风险管理状况 C.公司治理信息 D.年度重大事项 E.存款人的获利情况 127、远期汇率的决定因素包括( )。 A.两种货币之间的汇率差 B.金额 C.期限 D.即期汇率 E.商品价格 128、 市场风险指标包括( )。 A.不良资产率 B.预期损失率 C.累积外汇敞口头寸比例 D.市值敏感性比率 E.贷款损失准备金率 129、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。 A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度 B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致 C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法 D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价 E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试 130、根据大多数国家的标准，现金流量表分为( )。 A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表 C.投资活动的现金流量表 D.资金活动的现金流量表 E.融资活动的现金流量表 三、判断题.请对以下各项的描述做出判断.正确的为A，错误的为B。(共15题。每题15，共15分) 131、在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。 ( ) 132、普遍认为声誉风险管理的最好方法是推行全面风险管理理念，风险管理部门加强做好防范危机的准备。 ( ) 133、强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。 ( ) 134、结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( ) 135、马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( ) 136、银行账户中的项目通常是按市场价值计价。 ( ) 137、商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。 ( ) 138、资本金又被称为保护债权人，使债权人面对风险免遭损失的“缓冲器”。 ( ) 139、商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。 ( ) 140、商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。 ( ) 141、商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 ( ) 142、监管意见是市场主体关注、评价、选择银行的最重要的依据。 ( ) 143、风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 ( ) 144、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。 ( ) 145、运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其有一定的影响。 ( )
|
|
|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛
( 京ICP备12043779号-9 )
发表于 2014-6-19 11:34:00
