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一、单项选择题
1.若2007年末银行的贷款总额为14 000亿元，则其中不良贷款有( )亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款）
A.4 100
B.4 500
C.3 200
D.3 000
2.某银行2010年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为( )亿元。
A.880
B.1 375
C.1 100
D.1 000
3.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。
A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
4.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
5.《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为( )。
6.下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。
A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性.
B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险
7.银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。
A.利益原则
B.公开原则
C.公正原则
D.效率原则
8.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。
A.衡量商业银行风险变化的范围
B.属于静态指标
C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D.包括流动性风险指标
9.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。
A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提
B.公司治理与公司管理具有相同的内涵
C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量
10.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。
A.单一客户授信集中度
B.不良贷款拨备覆盖率
C.营运资金作为生息资产的比例
D.贷款损失准备金率
11.下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1％/年
12.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。
A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100％
D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
13.盈利能力监管指标不包括( )。
A.资本金收益率
B.不良贷款率
C.净利息收入率
D.资产收益率
14.下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.资本金收益率=税后净收入／资本金总额
B.资产收益率=税后净收入／资产总额
C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)／资产总额
D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入总额-营业支出总额)
15.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。
A.交易账户中的利率风险和股票风险
B.交易对手的违约风险
C.全部的外汇风险
D.全部的商品风险
16.商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。
A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
17.假设1年后的1年期利率为7％，1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.5.00％
B.6.00％
C.7.00％
D. 8.00％
18.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.单一客户限额
19.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
20.即期外汇交易的作用不包括( )。
A.可以满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.可以用于外汇投机
21.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
22.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
23.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
24.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
25.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。
A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从战略层面开始，深人贯彻并落实到宏观和微观操作层面
26.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
27.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。
A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
28.下列关于声誉风险管理的说法。不正确的是( )。
A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
29.清晰的战略风险管理流程不包括( )。
A.战略风险识别
B.战略风险规划
C.战略风险评估
D.应急方案
30.融资缺口等于( )。
A.贷款平均额-存款平均额
B.核心贷款平均额-存款平均额
C.贷款平均额-核心存款平均额
D.核心贷款平均额-核心存款平均额
31.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A.加强
B.减弱
C.不变
D.无法确定
32.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。
A.(现金头寸+应收存款)／总资产
B.现金头寸／总资产
C.现金头寸／总负债
D.(现金头寸+应收存款)／总负债
33.战略风险管理的基本假设不包括( )。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D.风险可以完全避免
34.下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。
A.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C.危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一
D.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
35.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.风险管理总监
36.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
37.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
38.针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户债务承受能力的( )。
A.最高值
B.最低值
C.平均值
D.以上都可以
39.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
40.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。
A.是一种定性分析的方法
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行不同时期的对比分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
41.由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.债项评级
B.市场风险评级
C.操作风险评级
D.国家风险主权评级
42.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
43.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
44.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。
（1）建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
（2）SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
（3）SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户
（4）SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）
（5）采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
（6）评级机构为资产池的资产提供信用评级
（7）SPV向投资者出售抵押贷款证券
A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）
B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）
C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）
D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）
45.下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
46.Credit RiSk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
47.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。
A.黑色预警法
B.红色预警法
C.指数预警法
D.统计预警法
48.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
49.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。
A.流动资产/总资产
B.流动资产/流动负债
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
50.作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以（）为基础进行计算。
A.会计资本
B.账面资本
C.监管资本
D.经济资本
二、多项选择题
1.商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括（）等指标的变化。
A.银行的资产质量
B.银行的盈利能力
C.第三方评级
D.银行发行的有价证券的市场表现
E.银行内部有关风险水平
2.( )是银行流动性风险的预警。
A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资
B.市场上出现关于商业银行的负面传言
C.银行所发行的股票价格下跌
D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
3.流动性资产包括( )。
A.现金
B.超额准备金
C.短期内到期的贷款
D.活期存款
E.中央银行借款
4.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。
A.融资成本上升
B.资产质量下降
C.外部评级下降
D.被迫从市场上购回已发行的债券
E.所发行的股票价格上升
5.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，( )的构成状况。
A.流动性资产数量与流动性负债数量
B.长期资产数量与长期负债数量
C.敏感性资产数量与敏感性负债数量
D.到期资产数量与到期负债数量
E.现金流入与现金流出
6.监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。
A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
7.从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应包括( )。
A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易立归于银行账户还是交易账户
8.一般来说，收益率曲线( )。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报率预期的结果
9.贷款定价通常由( )等因素决定。
A.资本成本
B.经营成本
C.风险成本
D.债务成本
E.股权成本
10.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
11.个人客户信用风险主要表现在( )。
A.客户作为债务人在信贷业务中违约
B.商业银行员工失职违规
C.客户在表外业务中自行违约
D.商业银行员工知识/技能匮乏
E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约
12.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。
A.有居民房产抵押的零售类资产给予35％的权重
B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D.无居民房产抵押的零售类资产给予25％的权重
E.商业银行的信贷资产包括表外债权
13.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。
A.国家信用风险评级
B.对一国发生风险事件概率的估计
C.跨境转移风险评级
D.对转移风险事件发生概率的估计
E.事件风险评级
14.下列关于客户评级和债项评级的说法，正确的有( )。
A.是反映信用风险水平的两个维度
B.信用水平决定债项评级
C.信用水平决定客户评级
D.同一客户有多个客户评级
E.同一个公司不同的债券可以有不同的债项评级
15.影响违约损失率的因素包括( )。
A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素
16.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。
A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
17.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
18.中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )
A.不良资产、贷款率
B.预期损失率
C.贷款风险迁徙
D.不良贷款拨备覆盖率
E.贷款损失准备充足率
19.衡量风险的指标有( )。
A.方差
B.久期
C.凸度
D.在险价值(VaR)
E.期望收益
20.一般来说，收益率曲线( )。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报率预期的结果
21.“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注 意( )。
A.灾难备份
B.强制员工休假
C.审慎选择经营地址
D.制定应急和连续营业方案
E.购买保险
22.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
A.零售客户
B.小额存款人
C.个人存款人
D.公司存款人
E.机构存款人
23.信用风险的主要形式包括( )。
A.结算风险
B.流动性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.国家风险
24.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )
A.资金成本
B.经营成本
C.风险成本
D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
25.良好的公司治理目标包括( )。
A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
E.增加董事会对公司具体经营管理的权力
三、判断题
1.一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险。( )
2.运用流动性比率／指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。( )
3.通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。( )
4.董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。( )
5.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。( )
6.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。( )
7.根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。( )
8.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )
9.债项评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映违约风险大小。( )
10.商业银行风险管理使用的内部参数与监管部门宣布的口径要完全一致。( )
11.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )
12.违约风险仅针对企业，不针对个人。( )
13.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。( )
14.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。( )
15.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )
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发表于 2014-10-24 18:03:00
