2015年银行专业《风险管理》练习题及答案（2）

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不定项选择题　　1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。
　　A.评估其从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况
　　C.评价商业银行各项风险管理制度
　　D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力
　　2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
　　A.业务风险 B.内部控制 C.风险管理水平 D.盈利能力E.可持续发展
　　3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
　　A.ROC曲线与A值 B.二项分布检验 C.CP模型 D.贝叶斯错误率 E.CAP曲线与AR值
　　4."9.11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。
　　A.灾难备份 B.强制员工休假 C.审慎选择经营地地址
　　D.购买保险 E.制定应急和连续营业方案
　　5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。
　　A.风险识别与评估评价 B.内部控制措施评价 C.监督与纠正正
　　D.信息交流与反馈评价 E.内部控制环境的评价
　　6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括( )。
　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
　　B.建立商业银行经营管理汇报机制
　　C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系
　　D.建立对支付危机的处置体系
　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
　　7.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
　　A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
　　C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
　　8.常用的信用衍生工具包括( )。
　　A.总收益互换 B.信用贷款 C.信用联动票据 D.信用违约互换 E.信用价差衍生产品
　　9.外部事件引发的操作风险包括( )。
　　A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E监管规定
　　10.下列说法正确的是( )。
　　A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
　　C.违约风险只针对企业而言
　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言
　11.下列关于VaR的说法，正确的是( )。
　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失
　　C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
　　E.VaR只用作市场风险计量与监控
　　12.下列属于操作风险的表现形式的是( )。
　　A.内部欺诈 B.实物资产损坏 C.业务中断和系统失灵
　　D.客户、产品及业务做法 E.贷款未收回
　　13.与信用风险相比，市场风险具有( )特点。
　　A.数据优势 B.易于计量 C.技术手段多样化 D.金融产品种类丰富E.计量便于统一
　　14.国家风险的基本特征有( )。
　　A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中
　　C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
　　D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
　　E.受行业影响较大
　　15.商业银行风险的特征是( )。
　　A.不确定性 B.损益性 C.可能性 D.扩散性 E.非扩散性
　　16.商业银行通常是采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
　　A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.分散 D.转移 E.规避
　　17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )。
　　A.自主经营 B.自担风险 C.自负盈亏 D.自我约束 E.自我发展
　　18.决定商业银行的风险承受能力的是( )。
　　A.资本金规模 B.风险管理水平 C.资产管理 D.负债管理 E.资产负债管理
　　19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。
　　A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债风险管理阶段
　　D.全面风险管理阶段 E.安全管理阶段
　　20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为( )。
　　A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险
　　C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 E.经济风险和社会风险
　1.ABCDE「解析」识记并理解。
　　2.ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
　　3.ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率(ER)、条件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。
　　4.ABDE「解析」本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。
　　5.ABCE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。
　　6.ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。
　　7.ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
　　8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组合)。
　　9.ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。
　　10.ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。
　　1 1.AC「解析」均值VaR度量的是资产价值的相对损失;零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。
　　12.ABCD「解析」操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。
　　13.ABD「解析」市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
　　14.BD「解析」国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。
　　15.ABCD「解析」识记商业银行风险的特征。
　　16.AB「解析」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范。
　　17.ABCD「解析」识记并理解。
　　18.AB「解析」在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。
　　19.ABCD「解析」商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式。
　　20.ACE「解析」根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，按诱发风险的原因’，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。