2015年银行专业《风险管理》练习题及答案（13）

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　不定项选择题　　1.商业银行的经营原则是( )。
　　A.盈利性 B.安全性 C.流动性 D.扩张性 E.竞争性
　　2.商业银行风险的主要类别包括( )。
　　九信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 E.国家风险
　　3.衡量风险的指标有( )。
　　A.方差 B.久期 C.凸度 D.风险价值(VaR) E.期望收益
　　4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。
　　A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 E.风险补偿
　　5.商业银行常用的风险识别方法包括( )。
　　A.专家调查列举法 B.资产财务状况分析法 C.情景分析法
　　D.分解分析法 E.失误树分析法
　　6.商业银行风险管理流程包括( )。
　　A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险对冲
　　7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。
　　A.经销商风险 B."假按揭"风险 C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
　　D.借款人的经济财务状况变动风险 E.国家对房市采取宏观调控措施
　　8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
　　A.贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率
　　C.贷款的违约回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
　　9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )
　　A.正常 B.关注 C.次级 D.可疑 E.损失
　　10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
　　A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型
　　D.KMV模型 E.ZETA模型
　　11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )
　　A.不良资产/贷款率 B.预期损失率 C.贷款风险迁徙率
　　D.不良贷款拨备覆盖率 E.贷款损失准备充足率
　　12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )
　　A.全面性 B.相关性 C.及时性 D.可靠性 E.可比性
　　13.商业银行进行贷款转让的目的有( )。
　　A.增加收益 B.集中风险 C.实现资产单一化 D.转移信用风险 E.提高经济资本配置效率
　　14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )
　　A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到人原则 E.追踪审核原则
　　15.信用衍生产品包括( )。
　　A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据 E.股票期权
　　16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )
　　A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限 E.行业风险指数
　　17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?( )
　　A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境
　　18.信用风险组合模型包括( )。
　　A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR
　　19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。
　　A.银行间的短期利率水平 B.第0期到第1期的即期利率
　　C.第l期到第2期的远期利率 D.3年期的即期利率 E.市场在3期内的平均利率水平
　　20.期权的价值由哪几部分组成?( )
　　A.时间价值 B.内在价值 C.执行价格 D.标的资产价格 E.无风险利率
　　1.ABC「解析」商业银行经营管理的"三性原则"是指：安全性、流动性和盈利性。
　　2.ABCDE「解析」识记。
　　3.ABCE「解析」D选项衡量的是收益的指标。
　　4.CDE「解析」商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。
　　5.ABCDE「解析」识记并理解。
　　6.ABCD「解析」商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
　　7.ABCD「解析」个人住房抵押贷款的风险包括：①经销商风险。②"假按揭"风险："假按揭"的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。③由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。④借款人的经济财务状况变动风险。
　　8.ABC「解析」KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限l年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限1年的零息国债的收益率。
　　9.AB(3)E「解析」识记我国贷款五级分类。
　　10.ABCf解析」国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。
　　11.ABCDE「解析」有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：不良资产/贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率。
　　12.ABCDE「解析」识记。
　　13.ADE「解析」贷款转让的主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
　　14.ABC[解析」授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：(1)审贷分离原则一授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确裔(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。
　　15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。
　　16.ABC「解析」预期损失=预期损失率×资产风险敞13=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
　　17.ABCDE「解析」商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。
　　18.BCD[解析」信用风险组合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三个。
　　19.BCD「解析」理解远期利率计算方式。
　　20.AB「解析」期权的价值=内在价值+时间价值。