2015年银行业初级资格考试《风险管理》练习题及答案解析（一）

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1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值答案：B2. 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度答案：D[解析]全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。3. 以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险答案： C[解析]市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。4. 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。A.3%B.4%C.5%D.8%答案：C[解析]中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。5.资本收益率的计算公式为()。A.RAROC=(EL—NI)/ULB.RAROC=(UL—NI)/ELC.RAROC=(N1—EL)/uLD.RAROC=(EL—UL)/NI答案：C6. 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等答案：B7. ()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失答案：C[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。8. 对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过()的方式来转移风险。A.提取损失准备金B.冲减利润C.购买商业保险D.严格限制高风险业务答案：C9. 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。A.信用风险B.权责风险C.操作风险D.声誉风险答案：B[解析]根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。10.在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是()。A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先作好应对声誉危机的准备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序答案：D11.巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因答案：D12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出答案：A[解析]商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。13.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为()。A.离散型随机变量和间隔型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量C.集中型随机变量和连续型随机变量D.集中型随机变量和间隔型随机变量答案：B[解析]在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。14.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平答案：C[解析]在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。15.20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式答案：C16.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险答案：B[解析]很多银行倒闭案例由信用风险引发。17.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()。A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段答案：A18.资产负债风险管理的重要分析手段为()。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析答案：B[解析]缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。19.下列关于风险对冲的说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定答案：A[解析]风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确;风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，C项正确;利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。20.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为l0%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。A.14.5%B.14%C.13.5%D.12%答案：A