2015年银行业初级资格考试《风险管理》练习题及答案（三）

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第 1 题对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（ ）是否能够及时偿还本 金和利息。A.当期净利润B.其他可借入资金C.正常经营活动产生的现金流D.未来的销售收入正确答案：C第 2 题在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复 杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（ ）。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D第 3 题商业银行公司治理的核心是（　）。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C第 4 题商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试正确答案：D第 5 题Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产正确答案：C第 6 题( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对正确答案：B第 7 题下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（ ）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险正确答案：D第 8 题风险识别包括（ ）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险正确答案：C第 9 题风险识别的主要方法不包括（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法正确答案：C第 10 题以下说法中不正确的是（　）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C第 11 题管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性正确答案：C第 12 题银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（　）造成的损失。A.知识／技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A第 13 题以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准正确答案：A第 14 题下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比正确答案：B第 15 题下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的 价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价正确答案：A第 16 题假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为，，，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（　）。A.B.C×C.C×D.正确答案：C第 17 题（　）是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。A.数据分析能力B.价格核准能力C.模型创建能力D.风险检测和分析正确答案：D第 18 题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品正确答案：B第 19 题某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（　），卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易正确答案：B第 20 题假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总 额为300000万元，则资产收益率为（ ）。A. 0. 02B. 0. 25 C. 0. 03D. 0. 35正确答案：A