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一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选 A。错误选B。第1题 重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。( ) A.正确
B.错误
您的答案:A正确答案:B解析： 重要信息是指会改变或影响使用者的评估或决策的信息。
第2题 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本完成。
第3题 公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 公允价值是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。
第4题 商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。
第5题 损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 损失反映的是风险时间发生后所造成的实际成果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。
第6题 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。
【专家点拨】商业银行的风险管理包括五种主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。其中风险规避的原则就是：不做业务。不承担风险。
第7题 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 表外资产也适用。
第8题 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。
第9题 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 应为买入的减去卖出的。
第10题 风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
第11题 根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 可以实行分类监管，这也是公正的体现。
第12题 全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。
第13题 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 不能随意更改。
第14题 在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( )
A.正确
B.错误
正确答案:B解析： 在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业投资活动现金流出。
第15题 商业银行是经营货币和风险的机构。( )
A.正确
B.错误
正确答案:A解析： 商业银行不仅仅是经营货币的金融机构。而且是经营风险的经营机构。
二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分，共40分)
第16题 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
A.价格
B.市场
C.信用
D.操作
正确答案:B解析： 这是市场风险的定义。
第17题 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
正确答案:C解析： 确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。
第18题 巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平( )。
A.95%
B.96.8%
C.98.5%
D.99%
正确答案:D解析： 巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平99%。
第19题 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高资产的稳定性和负债的流动性
D.提高流动性管理的预见性
正确答案:C解析： 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
第20题 在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。
A.最高风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门
正确答案:C解析： 现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。
第21题 ( )仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产的比率
D.大额负债依赖度
正确答案:D解析： 大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。
第22题 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
正确答案:C解析： 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段。
第23题 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
正确答案:C解析： 内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。
第24题 在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEls系统
D.4Cs系统
正确答案:A解析： 略
第25题 以下关于债项评级的说法，错误的是( )。
A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小
C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级
正确答案:D解析： 一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
第26题 风险文化的精神核心是( )。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统
正确答案:B解析： 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
第27题 对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为( )。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:A解析： 对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券进行了特别处理，风险权重为0。
第28题 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元
正确答案:C解析： 一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有98%的可能会超过3万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断.应该选C。
【专家点拨】事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。
第29题 假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。
A.上涨4.29
B.下跌4.29
C.上涨0.77
D.下跌0.77
正确答案:A解析： 该债券的价格变化为△P=-P×D×△y/(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。
第30题 ( )通常为一定历史时期内损失的平均值。
A.预期损失
B.期望损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
正确答案:A解析： 预期损失通常为一定历史时期内损失的平均值。
第31题 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.内部评级法
正确答案:B解析： 基本指标法、标准法和高级进计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。
第32题 国别风险管理体系不包括( )。
A.董事会和高级管理层的有效监控
B.熟知各个国家的风险管理政策和程序
C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D.完善的内部控制和审计
正确答案:B解析： 商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;完善的内部控制和审计。
第33题 在( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。
A.静态
B.期权
C.动态
D.股票
正确答案:A解析： 分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态对冲.是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲，股票对冲是利用投资与标的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。
第34题 A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为( )。
A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9
正确答案:C解析： 速动比率=速动资产/流动负债合计。
速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用。
速动比率=(500-80-20)/400=1。
第35题 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
A.流动性风险
B.可获得性
C.不可获性
D.最终收益
正确答案:B解析： 在实践操作中，必须清醒地认识到借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。因为商业银行在借人资金时，不得不在资金成本和可获得性作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借人资金。
第36题 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。
A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标
B.评估外部环境对资本水平的影响
C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D.评估总体风险状况
正确答案:D解析： 报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行资本管理的需要。
第37题 A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。
A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
正确答案:B解析： 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。
【专家点拨】期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
第38题 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高。限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高
正确答案:D解析： 略
第39题 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A.资本金管理和负债管理
B.资产管理和负债管理
C.绩效考核和风险管理
D.流动性管理和绩效考核
正确答案:C解析： 商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风险管理水平;二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。
第40题 关于事后检验，下列说法正确的是( )。
A.事后检验是操作风险计量方法的一种
B.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较.以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
C.若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
正确答案:B解析： A事后检验是市场风险计量方法的一种;C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高;D若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后的检验的假设前提存在问题。
第41题 下列关于久期缺口的理解，不正确的有( )。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
正确答案:D解析： 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项D说法有误。
第42题 中国银监会在( )年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
A.2003
B.2004
C.2005
D.2006
正确答案:B解析： 中国银监会在2004年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
第43题 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=(资本一扣除项)÷信用风险加权资产
D.核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
正确答案:A解析： B选项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C选项资本充足率=(资本一扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。D选项核心资本充足率=(核心资本一核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。
第44题 借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为( )。
A.O.01%
B.0.02%
C.0.O3%
D.0.04%
正确答案:C解析： 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。
第45题 商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。
A.违约概率
B.实际损失
C.违约损失率
D.违约风险暴露
正确答案:B解析： 通过A、C、D项的三个要素可估计预期损失，实际损失不需要估计。
第46题 如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是( )。
A.第一个
B.第二个
C.第一个或第二个均可
D.均不选择
正确答案:B解析： 两个资产组合的预期收益率相同，这时候就要比较一下标准差，就是收益的波动率，也代表一种风险。这时就要选择波动率小的组合，即第二个。
第47题 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面1临的( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险
正确答案:D解析： 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。
第48题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。
A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源
正确答案:A解析： 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。
第49题 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
正确答案:B解析： 如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了.记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。
第50题 监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。
A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施
D.对商业银行机构采取的监管措施
正确答案:C解析： 对资本不足银行的纠正措施包括：对商业银行股东实施的纠正措施：对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;对商业银行机构采取的监管措施。
第51题 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加.出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
正确答案:D解析： 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定。使交易和定价产生了错误。
第52题 A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。
A.610
B.1000
C.90
D.1130
正确答案:B解析： 短边法先计算出净多头头寸之和为：700+300=1000，净空头头寸之和为：390+130=520。因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口头寸为1000。
第53题 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
正确答案:A解析： 杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力;杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得的其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。
流动性比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。
效率比率：体现管理层控制和运用资产的能力。
盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。
【专家点拨】本题综合考查了各种比率的含义。考生必须熟记各种比率并加以区分。
第54题 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了__________和__________的关系。( )
A.市场风险;信用风险
B.操作风险;流动性风险
C.操作风险;声誉风险
D.战略风险：流动性风险
正确答案:B解析： 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失。不得不接受政府救助。
第55题 下列不属于衡量国别风险的数量指标的是( )。
A.国民生产总值
B.国际储备
C.国际收支
D.国际收支逆差与国际储备之比
正确答案:D解析： 数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。选项D为比例指标。
第56题 风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。
A.风险管理理念
B.风险管理人员
C.风险管理知识
D.风险管理制度
正确答案:B解析： 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
第57题 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值一方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.二叉树模型
正确答案:A解析： 本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。
第58题 健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以( )最大化为目标。
A.利润
B.每股收益
C.经营价值
D.实体价值
正确答案:C解析： 略
第59题 对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的( )。
A.30%
B.60%
C.70%
D.80%
正确答案:D解析： 敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备.可持有其总额的80%。
第60题 甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
正确答案:B解析： 柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。
第61题 我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
正确答案:A解析： 柜台交易泛指商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。
第62题 期权性工具( )。
A.具有期权性风险
B.具有对称性
C.不会给期权出售方带来风险
D.给期权买入方带来风险
正确答案:A解析： 期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。
第63题 信用风险监测( )。
A.是连续的动态的过程
B.跟踪已识别风险的发展变化情况
C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析
D.以上都对
正确答案:D解析： 略
第64题 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
正确答案:C解析： 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。
第65题 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
正确答案:A解析： 本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于1%)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
第66题 商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的( )。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.风险资本
正确答案:C解析： 商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的经济资本。
第67题 ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行信息系统安全管理
正确答案:D解析： 商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
第68题 员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )。
A.员工培训效率下降
B.部分员工没有受到应有的培训
C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力
D.以上均不正确
正确答案:B解析： 略
第69题 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监控
D.信用风险报告
正确答案:B解析： 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
第70题 ( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
A.股东大会和董事会
B.董事会和监事会
C.董事会和高级管理层
D.高级管理层和内部审计人员
正确答案:C解析： 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划.并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
第71题 经济资本主要用于规避银行的( )。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
正确答案:A解析： 经济资本是针对非预期损失的。
第72题 当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓
正确答案:C解析： 当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
第73题 由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.债项评级
B.市场风险评级
C.操作风险评级
D.国家风险主权评级
正确答案:D解析： CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写.由此联想记忆这是国家风险主权评级的模型。
第74题 假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
正确答案:D解析： 预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%。
第75题 假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是( )。
A.买入期限较长的金融产品
B.卖出期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品
正确答案:C解析： 略
第76题 风险分散化的理论基础是( )。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论
正确答案:A解析： 风险分散化的理论基础是投资组合理论。
第77题 对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
正确答案:B解析： 对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。
第78题 假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布.则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。
A.(1%，3%)
B.(0.4%，0.6%)
C.(1.99%，2.01%)
D.(1.98%，2.02%)
正确答案:A解析： 股价近似落在左右1倍标准差内，标准差为1%，即(2%一1%，2%+1%)。
第79题 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
正确答案:D解析： 本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。
第80题 下列关于商业银行借人流动性的描述，错误的是( )。
A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
正确答案:D解析： 商业银行通常选择在需要资金的时候借人资金，然而因各种内外部因素的影响和作用，会改变商业银行的资产负债期限结构，所以必须保持相当数量的流动资产，以满足客户提现、贷款等其他方面的需求。
第81题 下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。
A.事后检验是市场风险计量方法的一种
B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性。并据此对计量方法或模型进行调整和改进
C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定
正确答案:D解析： 若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低.或者是事后检验的假设前提存在问题。
第82题 商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。
A.资产
B.系统
C.负债
D.全面
正确答案:B解析： 商业银行的经营管理不包括系统风险管理模式阶段。
第83题 某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为( )天。
A.19.8
B.18.0
C.16.O
D.22.8
正确答案:B解析： 存货周转天数=360+存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。
第84题 ( )是指银行所持有的各类风险性资产余额。
A.风险价值
B.缺口
C.市场价值
D.敞口
正确答案:D解析： 这是敞口的定义。
第85题 银行监管的依法原则是指( )。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定
B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度
C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位
D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
正确答案:A解析： 依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。
第86题 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
正确答案:D解析： 基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标;财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C两项，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。
第87题 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括( )。
A.具体性
B.外生性
C.差异性
D.分散性
正确答案:B解析： 本题考核的是商业银行的操作风险特征。B项是内生性而不是外生性。
第88题 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度( )。
A.大
B.小
C.一样
D.无法判断
正确答案:A解析： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。
第89题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
正确答案:D解析： D选项应该是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。
第90题 下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是( )。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
正确答案:A解析： “方差一协方差”法不能预测突发事件的风险。
第91题 投资组合的整体VaR( )其所包含的每个单体VaR之和。
A.大于
B.等于
C.小于
D.无法判断
正确答案:C解析： 这是投资组合原理。
第92题 战略风险不来自( )。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
正确答案:B解析： 略
第93题 假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )元。
A.1000
B.100
C.10
D.1100
正确答案:A解析： 绝对收益=期末的资产价值总额一期初投入的资金总额=11000-10000=1000(元)。
第94题 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A.借短贷短
B.借长贷长
C.借短贷长
D.借长贷短
正确答案:C解析： 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)。被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
第95题 对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
正确答案:B解析： 对个人住房抵押贷款风险权重为50%。
第96题 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。
A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B.原有贷款的展期无需再次经过审批程序
C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D.在进行信贷决策时。应当考虑衍生交易工具的信用风险
正确答案:B解析： 对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应作出调整。B内容需要再次经过审批。
第97题 以下不属于我国银行业监督管理目标的是( )。
A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.增进市场信心
C.维护金融稳定
D.增强国际竞争力
正确答案:D解析： 四条监管目标：①保护广大存款人和金融消费者的利益;②增进市场信心;③增进公众对现代金融的了解;④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。
第98题 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。
A.1%
B.1.5%
C.2%
D.2.5%
正确答案:C解析： 超额备付金是指银行存入中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于2%。
第99题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括( )。
A.持有期为15个营业日
B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年
C.至少每3个月更新一次数据
D.置信水平采用99%的单尾置信区间
正确答案:A解析： 持有期为10个工作日。
第100题 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A.久期分析
B.缺口分析
C.情景分析
D.敏感性分析
正确答案:D解析： 这是敏感性分析的定义。
第101题 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
正确答案:A解析： 规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表。财务报表的真实性不高。
第102题 A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为( )。
A.33%
B.47%
C.50%
D.80%
正确答案:C解析： 总资产周转率=销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]=4500/[(7500+10500)/2]=50%。
第103题 综合评级是在汇总CAMEls六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表示，数字越大表明( )。
A.级别越高
B.级别越低
C.监管关注程度越低
D.受信任程度越高
正确答案:B解析： 综合评级是在汇总CAME1s六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表示.数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。
第104题 银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值
正确答案:D解析： 风险价值不属于风险监管核心指标。
第105题 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.如果股东权利受到损害。他们应有机会得到有效补偿
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利.并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
正确答案:A解析： A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。一般与“战略”有关系的，都是董事会。
【专家点拨】除了选项B、C、D三项提到的观点，另外还有：治理结构应当保证及时，准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息);治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督。并确保董事会对公司和股东负责。
三、多项选择题(共40小题。每小题1分，共40分)
第106题 关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括( )。
A.相关性
B.可靠性
C.可计量性
D.风险敏感性
E.实用性
正确答案:A,C,D,E解析： 不包括可靠性。
第107题 以下关于风险预警方法的说法，错误的有( )。
A.黑色预警法不引进警兆自变量
B.蓝色预警法重视定量分析与定性分析结合
C.红色预警法可分为指数预警法和统计预警法
D.指数预警法是指利用警兆指标合成的风险指数进行预警
E.红色预警法侧重定量分析
正确答案:B,C,E解析： 蓝色预警法侧重定量分析;蓝色预警法可分为指数预警法和统计预警法;红色预警法重视定量分析与定性分析结合。
第108题 贷款风险迁徙率指标主要包括( )。
A.正常类贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.损失类贷款迁徙率
正确答案:A,B,C,D解析： 此外还包括正常贷款迁徙率。不存在损失类贷款迁徙率。
第109题 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有( )。
A.商业银行账户提供的贷款业务
B.商业银行的中间业务
C.商业银行从事自营而短期持有并旨在E1后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
正确答案:C,D,E解析： 为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第29条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项。
第110题 违约风险暴露包括( )。
A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.主权风险暴露
D.金融机构风险暴露
E.股权风险暴露
正确答案:A,B,C,D,E解析： 略
第111题 法人信贷业务操作风险的起因包括( )。
A.片面追求贷款规模和市场份额
B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强
D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度
E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境
正确答案:A,B,C,E解析： D属于柜台业务操作风险的起因。
第112题 商业银行流动性风险预警信号有( )。
A.商业银行所发行的股票价格下跌
B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C.商业银行的外部评级上升
D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
正确答案:A,B,D,E解析： A中银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加.对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。
第113题 在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。
A.市场对商业银行的盈利预期
B.商业银行影响客户或公众的政策性变化
C.商业银行改革重组的成本和收益
D.监管机构责令整改的不利信息和事件
E.市场利率短期内剧烈波动
正确答案:A,B,C,D解析： E对商业银行的影响是整体性的，不需要专门作出评估。
第114题 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。
A.有限责任制企业集团
B.股份合作化企业集团
C.纵向一体化企业集团
D.横向一体化企业集团
E.综合企业集团
正确答案:C,D解析： 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。
第115题 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段.极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
正确答案:A,B,C,D,E解析： 略
第116题 风险管理信息系统应当做到( )。
A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别
B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
正确答案:A,B,C,D,E解析： 此外还包括随时进行数据信息备份和存档.定期进行检测并形成文件记录.设置灾难恢复以及应急操作程序。
第117题 以下是信用衍生产品特性的有( )。
A.杠杆性
B.交易性
C.组合性
D.反向性
E.债务的不变性
正确答案:A,B,C,D,E解析： 【专家点拨】信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：①保密性;②交易性;③灵活性;④债务的不变性。
第118题 柜台业务操作风险的起因有( )。
A.轻视柜台业务内控管理和风险防范
B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C.因人手紧张而未严格执行换人复核制度
D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全
E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等
正确答案:A,B,C,E解析： D项属于法人信贷业务操作风险起因。
第119题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
B.计算资产组合可能产生的最高收益
C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
D.对市场风险VaR值的准确性进行验证
E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
正确答案:A,E解析： 银行不但应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
第120题 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有( )。
A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.能够承担的市场风险水平
C.工作人员的专业水平和经验
D.资本实力
E.内部控制水平
正确答案:A,B,C,D,E解析： 略
第121题 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。
A.拖延支付利息.信用卡透支状况严重
B.关键的人事变动
C.业务性质改变
D.存款账户余额下降
E.主要产品供应商流失
正确答案:A,D解析： 业务方面的变动不属于财务状况变动。
第122题 收益率曲线的重要特性有( )。
A.代表性
B.操作性
C.直观性
D.解释性
E.分析性
正确答案:A,B,D,E解析： 收益率曲线的特点不包括直观性。
第123题 市场风险报告的形式包括( )。
A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.信用风险报告
D.最佳投资组合复制报告
E.最佳风险对冲策略报告
正确答案:A,B,D,E解析： 市场风险报告具有多种形式：①投资组合报告;②风险分解“热点”报告;③最佳投资组合复制报告;④最佳风险对冲策略报告。市场风险报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。
第124题 远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。
A.远期外汇合约
B.外汇期货合约
C.未到交割日的现货合约
D.已到交割日但尚未结算的现货合约
E.外汇期权合约
正确答案:A,B,C,D解析： 略
第125题 在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有( )。
A.市场环境
B.资本金的规模
C.竞争对手的实力
D.商业银行的风险管理水平
E.商业银行的管理理念
正确答案:B,D解析： 在商业银行的经营管理中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金的规模;二是商业银行的风险管理水平。
第126题 授信权限管理通常遵循的原则有( )。
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准
C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准
D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策。每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
正确答案:A,B,C,D,E解析： 略
第127题 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。
A.方差一协方差法
B.正态分布法
C.历史模拟法
D.情景模拟法
E.蒙特卡洛模拟法
正确答案:A,C,E解析： 略
第128题 流动性比例中流动性资产包括( )。
A.在中国人民银行超额准备金存款
B.1个月内到期的应收账款
C.1个月内到期的贴现及其他买入票据
D.1个月内到期的次级类贷款
E.1个月内到期的债券
正确答案:A,B,C,E解析： 除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。
第129题 商业银行一般采用( )相结合的方式阐述风险偏好。
A.定性描述
B.定量指标
C.数量模型
D.数据计量
E.样本分析
正确答案:A,B解析： 略
第130题 常用的违约概率模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.Riskcalc模型
C.KMV的CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
E.死亡率模型
正确答案:B,C,D,E解析： 常用的违约概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。
第131题 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A.情景分析
B.压力测试
C.久期分析法
D.缺口分析法
E.负债分析法
正确答案:C,D解析： 国际商业银行广泛利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法以及久期分析法评估流动性风险。A、B两项属于流动性风险监测的方法。
第132题 下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。
A.可以用于外汇投机
B.属于衍生产品交易
C.在实践中通常简称为即期
D.是外汇交易中最基本的交易
E.用于调整持有不同外汇头寸的比例。以避免发生汇率风险
正确答案:A,C,D,E解析： 即期外汇买卖不是衍生品交易。
第133题 风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。
A.业务风险
B.内部控制
C.风险管理水平
D.盈利能力
E.支付能力
正确答案:A,B,C解析： 略
第134题 目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
E.ZETA模型
正确答案:A,B,C解析： 国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。
第135题 以下是方差一协方差法的特点的有( )。
A.不能预测突发事件的风险
B.原理简单
C.计算复杂
D.能计量非线性金融工具的风险
E.是一种全值估计方法
正确答案:A,B解析： 此法计算快捷;D是指历史模拟法;E是指蒙特卡洛模拟法。
第136题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。
A.任何情况下都不允许超过组合限额
B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
正确答案:B,C,E解析： 如果没有特殊情况，不允许超过组合限额.当组合限额利用率接近100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施;组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。
第137题 以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有( )。
A.因歧视待遇事件导致的损失
B.恶意损毁资产
C.员工越权行为
D.劳方索偿
E.假冒开户人
正确答案:B,E解析： A、D属于违反用工法的行为，C属于失职违规。
第138题 在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中不可以忽略的有( )。
A.EAD
B.LGD
C.M
D.PD
E.以上都不可忽略
正确答案:A,B,D解析： 【专家点拨】本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。
第139题 下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。
A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
正确答案:A,C解析： 违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。
第140题 商业银行的经营原则包括( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流动性
D.扩张性
E.竞争性
正确答案:A,B,C解析： 商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全、具有很好的流动性。
第141题 不能降低商业银行流动性风险的有( )。
A.制定风险集中限额
B.将贷款集中于房地产企业
C.适度分散客户种类和资金到期日
D.以零售资金作为银行负债的主要来源
E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
正确答案:B,E解析： 房地产属于中长期投资，如果集中于单一行业，将会加大流动性风险;批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。
第142题 商业银行流动性监管核心指标包括( )。
A.流动性比例
B.资本充足率
C.超额备付金比率
D.流动性缺口比率
E.核心负债比例
正确答案:A,C,D,E解析： B是安全性监管指标。
第143题 常用的市场风险限额包括( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.控制限额
E.调整限额
正确答案:A,B,C解析： 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。
第144题 下列属于信用衍生产品的特点的有( )。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性
E.杠杆性
正确答案:A,B,C,E解析： 信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外。还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。
第145题 有效的声誉风险管理体系应当重点强调( )。
A.明确战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立强大的风险管理系统
D.建立公平的奖惩机制
E.完全避免风险事件和未来损失
正确答案:A,B,C,D解析： 风险和损失是不能被完全避免的。
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发表于 2015-5-29 15:30:00
