2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前自测题及答案（四）

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第1题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A 不能预测突发事件的风险
B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D 充分度量了非线性金融工具的风险
【正确答案】：D
[答案解析]方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。
第2题
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A 缺口分析
B 敏感性分析
C 压力测试
D 情景分析
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是敏感性分析的含义。
第3题
下列关于国家风险的说法，正确的是( )。
A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
【正确答案】：A
[答案解析]在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;个人、企业、政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，在国际金融活动中，个人也会因为国家风险而遭受损失;风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。
第4题
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于( )。
A 定性分析法
B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法
D 层次分析法
【正确答案】：B
[答案解析]蓝色预警法侧重于定量分析。
第5题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C 无法充分计量非线性金融工具的风险
D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
【正确答案】：C
[答案解析]历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。
第6题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间
B 持有期为10个营业日
C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D 至少每3个月更新一次数据
【正确答案】：C
[答案解析]市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。
第7题
随机变量Y的概率分布表如下：
A X
B 1
C 4
D P
E 60%
F 40%
【正确答案】：B
[答案解析]
期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。
第8题
下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。
A 风险分散
B 风险规避
C 风险对冲
D 风险转移
【正确答案】：B
[答案解析]风险规避策略是一种消极的风险管理策略。
第9题
下列不属于风险识别的常用方法的是( )。
A 分解分析法
B 失误树分析方法
C 资产财务状况分析法
D 压力测试法
【正确答案】：D
[答案解析]D选项是风险计量的方法。
第10题
在现金流量的分析中，首先分析的是( )。
A 融资活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 经营性现金流
D 消费活动的现金流
【正确答案】：C
[答案解析]现金流量分析通常首先分析经营性现金流。
               
          第11题
下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
A 前台交易
B 中台风险管理
C 评级授信
D 后台结算清算
【正确答案】：C
[答案解析]C选项属于法人信贷业务的主要操作风险点。
第12题
下列关于担保方式的说法，不正确的是( )。
A 当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任
B 商业银行经常采用留置与定金作为担保方式
C 债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人
D 质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保
【正确答案】：B
[答案解析]商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。
第13题
某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。
A 100%
B 75%
C 50%
D 35%
【正确答案】：D
[答案解析]零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。
第14题
声誉危机管理的主要内容不包括( )。
A 危机现场处理
B 危机处理过程中的持续沟通
C 模拟训练和演习
D 明确记载的危机处理/决策流程
【正确答案】：D
[答案解析]D选项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。
第15题
( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A KPMG风险中性定价模型
B RiskCalc模型
C Credit Monitor模型
D 死亡率模型
【正确答案】：D
[答案解析]本题考查的是死亡率模型的含义。
第16题
下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是( )。
A 敏感性分析
B 压力测试
C 分解分析
D 情景分析
【正确答案】：C
[答案解析]商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。
第17题
下列不属于商业银行的代理业务的是( )。
A 代理中央银行业务
B 代收代付业务
C 代理证券业务
D 金融衍生品交易业务
【正确答案】：D
[答案解析]金融衍生品交易业务属于商业银行的资金交易业务。
第18题
在银行风险管理中，( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 总经理
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是监事会的主要职能。
第19题
下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。
A 风险评级
B 市场退出
C 资本监督
D 市场准入
【正确答案】：B
[答案解析]银行监管的方法包括：市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。
第20题
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A 重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B 若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%
C 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D 少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
【正确答案】：D
[答案解析]少数股权指在合并报表时，子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。
               

          第1题
商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。
A 明确在危机情况下的分工和应采取的措施
B 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
C 维持良好的公共关系
D 弥补现金流量不足的工作程序
E 考虑如何处理与利益持有者的关系
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。
第2题
下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。
A 衡量商业银行风险变化的范围
B 属于静态指标
C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D 包括流动性风险指标
E 表示为资产质量从前期到本期变化的比率
【正确答案】：A,B,D
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;流动性风险指标属于风险水平类指标。
第3题
商业银行流动性风险预警信号有( )。
A 商业银行所发行的股票价格下跌
B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C 商业银行的外部评级上升
D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等
E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部评级上升是有利的，不属于风险预警信号。
第4题
商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成( )。
A 敏感负债
B 敏感资产
C 脆弱资金
D 核心存款
E 准备金存款
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]商业银行通常可以将特定时段内的存款分成敏感负债、脆弱资金和核心存款。
第5题
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )。
A 贷款用途
B 信用情况
C 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物
D 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况
E 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
【正确答案】：D,E
[答案解析]资信调查应关注借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况。
第6题
下列属于商业银行面临的外部风险的是( )。
A 行业风险
B 竞争对手风险
C 品牌风险
D 项目风险
E 客户风险
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行面临的外部风险主要有行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险和其他外部风险。
第7题
我国商业银行信用风险监测指标包括( )。
A 不良资产率
B 不良贷款拨备覆盖率
C 预期损失率
D 贷款损失准备充足率
E 单一客户授信集中度
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。
第8题
现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。
A 每日风险状况报告
B 每日资产负债表
C 每日现金流量表
D 每日收益/损失表
E 每日宏观数据报告
【正确答案】：A,D
[答案解析]作为知识点记忆。
第9题
下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。
A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
【正确答案】：C,D,E
[答案解析]远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。
第10题
下列关于风险的说法，正确的是( )。
A 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险
B 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
【正确答案】：D,E
[答案解析]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项，反映了银行的信用风险;B项，反映了银行的市场风险;C项，反映了银行的流动性风险。

          第1题
商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。
A 明确在危机情况下的分工和应采取的措施
B 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
C 维持良好的公共关系
D 弥补现金流量不足的工作程序
E 考虑如何处理与利益持有者的关系
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。
第2题
下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。
A 衡量商业银行风险变化的范围
B 属于静态指标
C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D 包括流动性风险指标
E 表示为资产质量从前期到本期变化的比率
【正确答案】：A,B,D
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;流动性风险指标属于风险水平类指标。
第3题
商业银行流动性风险预警信号有( )。
A 商业银行所发行的股票价格下跌
B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C 商业银行的外部评级上升
D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等
E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]外部评级上升是有利的，不属于风险预警信号。
第4题
商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成( )。
A 敏感负债
B 敏感资产
C 脆弱资金
D 核心存款
E 准备金存款
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]商业银行通常可以将特定时段内的存款分成敏感负债、脆弱资金和核心存款。
第5题
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )。
A 贷款用途
B 信用情况
C 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物
D 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况
E 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
【正确答案】：D,E
[答案解析]资信调查应关注借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况。
第6题
下列属于商业银行面临的外部风险的是( )。
A 行业风险
B 竞争对手风险
C 品牌风险
D 项目风险
E 客户风险
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]商业银行面临的外部风险主要有行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险和其他外部风险。
第7题
我国商业银行信用风险监测指标包括( )。
A 不良资产率
B 不良贷款拨备覆盖率
C 预期损失率
D 贷款损失准备充足率
E 单一客户授信集中度
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。
第8题
现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。
A 每日风险状况报告
B 每日资产负债表
C 每日现金流量表
D 每日收益/损失表
E 每日宏观数据报告
【正确答案】：A,D
[答案解析]作为知识点记忆。
第9题
下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。
A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
【正确答案】：C,D,E
[答案解析]远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。
第10题
下列关于风险的说法，正确的是( )。
A 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险
B 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
【正确答案】：D,E
[答案解析]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项，反映了银行的信用风险;B项，反映了银行的市场风险;C项，反映了银行的流动性风险。