2016银行专业资格考试风险管理章节练习试题三

youlanqingkong1

　　一、单选题 共 60 题
　　题号: 1　　商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是()。　　A、商业银行　　B、专家　　C、债务人　　D、客户　　标准答案：A　　题号: 2　　下面有关违约概率的说法，错误的是( )。　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性　　B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期　　D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好　　标准答案：D　　题号: 3　　在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括( )。　　A、借款者信用状况的数据　　B、违约风险暴露的数据　　C、担保品价值的数据　　D、部门成本的数据　　标准答案：D　　题号: 4　　在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是( )。　　A、营销人员　　B、风险分析人员　　C、信贷审批人员　　D、信贷组合管理人员　　标准答案：A　　题号: 5　　下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是( )。　　A、了解各种风险的概率分布　　B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度　　C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性　　D、确定银行对风险的容忍程度　　标准答案：B　　题号: 6　　某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为()。　　A、1%　　B、1.02%　　C、2%　　D、3%　　标准答案：D　　题号: 7　　在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。　　A、　　组合在战略层面的重要性　　B、经济前景　　C、收益率　　D、过去的组合集中情况　　标准答案：C　　题号: 8　　( )不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。　　A、抵押房贷　　B、车贷　　C、新申请客户　　D、信用卡消费　　标准答案：C　　题号: 9　　商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于( )。　　A、增加收益　　B、提高经济资本配置效率　　C、降低客户违约风险　　D、实现资产多元化配置　　标准答案：C　　题号: 10　　银行在进行压力测试时，第一步是( )。　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失　　C、设定情景假设　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失　　标准答案：C　　题号: 11　　将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是( )。　　A、复制信用票据　　B、信用组合证券化　　C、信用联动结构化票据　　D、合成债券　　标准答案：C　　题号: 12　　单个资产信用风险的加总一般()资产组合的信用风险。　　A、大于　　B、小于　　C、等于　　D、不确定　　标准答案：A　　题号: 13　　在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。　　A、预期损失分配法　　B、损失变化分配法　　C、矩阵分解法　　D、非预期损失分配法　　标准答案：A　　题号: 14　　从操作层面上讲，( )不用于经济资本的配置。　　A、预期损失分配法　　B、损失变化分配法　　C、矩阵分解法　　D、收入变动法　　标准答案：D　　题号: 15　　就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。　　A、市场风险　　B、信用风险　　C、流动性风险　　D、操作风险　　标准答案：B　　题号: 16　　典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。　　A、资产分组　　B、集中度指标　　C、蒙特卡罗模拟　　D、历史损失数据均值与方差替代　　标准答案：C　　题号: 17　　在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表()。　　A、风险调整资本回报率　　B、风险调整资产回报率　　C、资产风险回报率　　D、风险资本回报率　　标准答案：A　　题号: 18　　假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为()。　　A、80%　　B、20%　　C、125%　　D、150%　　标准答案：B　　题号: 19　　在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为()。　　A、债务人资本实力　　B、债务人还款能力　　C、信贷专家的主观估计　　D、贷款抵押品　　标准答案：C　　题号: 20　　商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。　　A、限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露　　B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖　　C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债　　D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑　　标准答案：C　　题号: 21　　压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。　　A、情景分析法　　B、分解分析法　　C、失误数分析法　　D、专家调查分析法　　标准答案：A　　题号: 22　　客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。　　A、客户信用评级　　B、风险区分能力验证　　C、校正各风险参数　　D、对评级结果的应用进行测试　　标准答案：A　　题号: 23　　在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做( )。　　A、转移风险　　B、外汇风险　　C、市场风险　　D、操作风险　　标准答案：A　　题号: 24　　以下各模型不属于信用评分模型的是()。　　A、线性概率模型　　B、Probit模型　　C、Logit模型　　D、死亡率模型　　标准答案：D　　题号: 25　　关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。　　A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险　　B、某组合风险越大，其资本转换因子越高　　C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高　　D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额　　标准答案：C　　题号: 26　　重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。　　A、黑色预警法　　B、蓝色预警法　　C、红色预警法　　D、橙色预警法　　标准答案：C　　题号: 27　　按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为()　　A、法人客户和个人客户　　B、企业类客户和机构类客户　　C、单一法人客户和集团法人客户　　D、公共客户和私人客户　　标准答案：A　　题号: 28　　在限额管理过程中需要进行的决策不包括( )。　　A、确定限额的结构　　B、确定用来计算限额的方法　　C、确定限额的约束性　　D、确定限额管理的具体信贷种类　　标准答案：D　　题号: 29　　下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险　　标准答案：B　　题号: 30　　假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。　　A、CVAR2　　B、C×　　C、CVAR2　　D、C×　　标准答案：C　　题号: 31　　按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是(　　　　)。　　A、银行停止对贷款计息　　B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失　　D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务　　标准答案：B　　题号: 32　　有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。　　A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度　　B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在　　C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的　　D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失　　标准答案：C　　题号: 33　　一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为()。　　A、10%和13%　　B、5%和13%　　C、15%和10%　　D、5%和15%　　标准答案：B　　题号: 34　　根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。　　A、次级类贷款　　B、损失类贷款　　C、可疑类贷款　　D、关注类贷款　　标准答案：C　　题号: 35　　与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注()可能造成的影响。　　A、管理层风险　　B、生产风险　　C、系统风险　　D、个体风险　　标准答案：C　　题号: 36　　有关集团客户，下列说法错误的是( )。　　A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体　　B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体　　C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体　　D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格　　标准答案：D　　题号: 37　　关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是()。　　A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析　　B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态　　C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的　　D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布　　标准答案：C　　题号: 38　　商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。　　A、为了发行证券　　B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离　　C、为了购买权益资产　　D、为了保证投资者本息的按期支付　　标准答案：B　　题号: 39　　可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。　　A、单一客户风险限额　　B、组合风险限额　　C、集团客户风险限额　　D、以上均不对　　标准答案：B　　题号: 40　　( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。　　A、处理该笔贷款所花费的成本　　B、由于贷款可能发生违约所导致的成本　　C、资本金要求所带来的成本　　D、客户的规模　　标准答案：D　　题号: 41　　采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。　　A、Credit Risk+　　B、Credit Monitor　　C、CreditMetricis　　D、Credit Portfolio View　　标准答案：A　　题号: 42　　Credimetrics的核心思想是( )。　　A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响　　B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征　　C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关　　D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果　　标准答案：A　　题号: 43　　按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。　　A、评级方法和评分方法　　B、评级方法和评级方法　　C、评分方法和评级方法　　D、评分方法和评分方法　　标准答案：A　　题号: 44　　( )不属于银行信贷所涉及的担保方式。　　A、抵押　　B、质押　　C、保证　　D、信用证　　标准答案：D　　题号: 45　　商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的()。　　A、预期损失　　B、灾难性损失　　C、非预期损失　　D、常规性损失　　标准答案：C　　题号: 46　　中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是()　　A、资本充足率　　B、股本净回报率　　C、大额风险集中度　　D、不良贷款拨备覆盖率　　标准答案：B　　题号: 47　　在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。　　A、存货周转率　　B、应收账款周转率　　C、资产周转率　　D、资产负债率　　标准答案：D　　题号: 48　　在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是()。　　A、存货周转率　　B、资产回报率　　C、权益收益率　　D、资产负债率　　标准答案：D　　题号: 49　　下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险　　标准答案：B　　题号: 50　　假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。　　A、5%　　B、5.6%　　C、20%　　D、50%　　标准答案：D　　题号: 51　　以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是( )。　　A、资本金要求所带来的成本　　B、处理该笔贷款所花费的成本　　C、客户的规模　　D、由于贷款可能发生违约所导致的成本　　标准答案：C　　题号: 52　　假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。　　A、20%　　B、26%　　C、53%　　D、56%　　标准答案：D　　题号: 53　　一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是()。　　A、借款人财务杠杆提高　　B、借款人收益波动性变大　　C、利率水平降低　　D、经济转入萧条　　标准答案：C　　题号: 54　　可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是()。　　A、总收益互换　　B、信用违约互换　　C、信用价差衍生产品　　D、信用联动票据　　标准答案：C　　题号: 55　　假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( )。　　A、2%　　B、5%　　C、20%　　D、25%　　标准答案：B　　题号: 56　　一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括()。　　A、该国汇率水平　　B、该国通货膨胀率水平　　C、违约史指标　　D、人均收入　　标准答案：D　　题号: 57　　在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是( )。　　A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求　　B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体　　C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据　　D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务　　标准答案：B　　题号: 58　　组合贷款层面的行业风险属于( )。　　A、系统风险　　B、非系统风险　　C、特定风险　　D、宏观风险　　标准答案：A　　题号: 59　　以下说法中不正确的是( )。　　A、违约频率即通常所称的违约率　　B、违约概率和违约频率不是同一个概念　　C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的　　D、违约概率与不良率是不可比的　　标准答案：C　　题号: 60　　根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。　　A、债务人评级　　B、债项评级　　C、不良贷款评级　　D、贷款评级　　标准答案：B　

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　二、多选题 共 36 题　　题号: 132　　按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有()。　　A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金　　B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务　　C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失　　D、银行停止对贷款计息　　E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天　　标准答案：ACD　　题号: 133　　Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。　　A、宏观变量的历史记录　　B、宏观变量的走势预计　　C、对整个经济体系产生影响的冲击或改革　　D、仅影响单个宏观变量的冲击或改革　　E、单个借款人的资信　　标准答案：ACD　　题号: 134　　商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括()。　　A、品质类指标　　B、实力类指标　　C、环境类指标　　D、财务类指标　　E、营运能力指标　　标准答案：ABC　　题号: 135　　在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括()。　　A、黄色预警法　　B、红色预警法　　C、蓝色预警法　　D、黑色预警法　　E、紫色预警法　　标准答案：BCD　　题号: 136　　与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括()。　　A、内部关联交易频繁　　B、系统性风险较高　　C、财务报表真实性差　　D、企业经营绩效差　　E、风险识别和贷后监管难度大　　标准答案：ABCE　　题号: 137　　以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有()。　　A、它们反映了信用风险水平的两个维度　　B、客户评级主要针对交易主体　　C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定　　D、一个债务人可以有多个客户评级　　E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级　　标准答案：ABE　　题号: 138　　商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括()。　　A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准　　B、交易对方风险限额的确定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策　　C、债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准　　D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核　　E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准　　标准答案：ABD　　题号: 139　　信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括()。　　A、信用价差衍生产品　　B、总收益互换　　C、信用证　　D、信用违约互换　　E、信用联动票据　　标准答案：ABDE　　题号: 140　　担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有()。　　A、保证　　B、抵押　　C、质押　　D、留置　　E、定金　　标准答案：ABC　　题号: 141　　违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括()。　　A、产品因素　　B、公司因素　　C、行业因素　　D、地区因素　　E、宏观经济因素　　标准答案：ABCDE　　题号: 142　　商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。　　A、管理层风险因素　　B、行业风险因素　　C、区域风险因素　　D、企业产品销售风险因素　　E、社会信用环境　　标准答案：BCE　　题号: 143　　以下各模型属于商业银行信用评分模型的有()。　　A、线性概率模型　　B、RiskCalc模型　　C、线性辨别模型　　D、死亡率模型　　E、Probit模型　　标准答案：ACE　　题号: 144　　普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括()。　　A、资本充足性　　B、流动性　　C、资产质量　　D、保障因素　　E、盈利水平　　标准答案：ABCE　　题号: 145　　商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括()。　　A、金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况　　B、商业银行的风险偏好　　C、商业银行经济资本配置状况　　D、客户资信状况　　E、商业银行的存款政策以及客户中间业务情况　　标准答案：ABCDE　　题号: 146　　以下关于信用评分模型的说法中，正确的是()。　　A、该类模型建立在对历史数据模拟的基础上　　B、该类模型是一种向前看的模型　　C、该类模型对历史数据的要求比较高　　D、该类模型可以给出客户信用风险水平的分数　　E、该类模型无法提供客户违约概率的准确数值　　标准答案：ACDE　　题号: 147　　关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有()。　　A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理　　B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额　　C、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的　　D、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额　　E、在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制　　标准答案：BCDE　　题号: 148　　商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于()。　　A、分散风险　　B、实现信用风险的转移　　C、增加收益　　D、实现资产多元化　　E、提高经济资本配置效率　　标准答案：ABCDE　　题号: 149　　中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括()。　　A、资本充足率　　B、股本净回报率　　C、大额风险集中度　　D、成本收入比　　E、不良贷款拨备覆盖率　　标准答案：ACE　　题号: 150　　以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型　　D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型　　标准答案：ACE　　题号: 151　　压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。　　A、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法　　B、为商业银行提供更好的信用风险管理模型　　C、提供商业银行对自身风险特征的理解　　D、帮助商业银行重估模型假设　　E、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好　　标准答案：ACD　　题号: 152　　关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有()。　　A、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名　　B、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容　　C、主权风险分析是一个动态的过程　　D、解释主权评级的模型需要动态调整　　E、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多　　标准答案：ABCD　　题号: 153　　总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有()。　　A、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益　　B、投资者支付标的资产的所有收益　　C、银行支付相应的融资成本　　D、当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额　　E、投资者承担标的资产价格变动的所有风险　　标准答案：ADE　　题号: 154　　以下关于违约的说法中，正确的是()。　　A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义　　B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义　　C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础　　D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念　　E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义　　标准答案：ACE　　题号: 155　　信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有()。　　A、6C法　　B、客户信用评级方法　　C、贷款分类方法　　D、信用评分方法　　E、组合管理方法　　标准答案：ABCD　　题号: 156　　根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。　　A、贷款是循环的、无抵押的、承诺的　　B、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币　　C、必须保留子组合的损失率数据　　D、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致　　E、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势　　标准答案：CD　　题号: 157　　6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括()。　　A、流动性　　B、抵押品　　C、经济周期的走势　　D、品格　　E、资产　　标准答案：BCD　　题号: 158　　企业的生产经营风险主要包括()。　　A、总体经营风险　　B、产品风险　　C、生产风险　　D、销售风险　　E、行业风险　　标准答案：ABCD　　题号: 159　　以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。　　A、没有普遍适用的验证方法　　B、验证是一个循环过程　　C、验证的流程只能在验证设计和实施部门公开　　D、验证的结果要得到其他相关部门的审阅　　E、《巴塞尔新资本协议》对验证没有特殊要求　　标准答案：ABD　　题号: 160　　商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有()。　　A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制　　B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信　　C、主办银行牵头，建立集团客户小组　　D、尽量少用抵押，争取多用保证　　E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易　　标准答案：BCE　　题号: 161　　《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括()。　　A、统计模型　　B、VAR法　　C、历史违约经验　　D、外部评级映射　　E、五级分类法　　标准答案：ACD　　题号: 162　　商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括()。　　A、贷款期限　　B、贷款担保　　C、贷款金额　　D、贷款人规模　　E、贷款费用　　标准答案：ABCE　　题号: 163　　以下与国家主权评级的相关说法，正确的有()。　　A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险　　B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容　　C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的　　D、国家主权评级需要非常多的经验判断　　E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法　　标准答案：BDE　　题号: 164　　对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括()。　　A、盈利能力分析　　B、杠杆比率分析　　C、现金流量分析　　D、效率分析　　E、流动比率分析　　标准答案：ABCE　　题号: 165　　对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有()。　　A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势　　B、监测对合同条款的遵守情况　　C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势　　D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类　　E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序　　标准答案：ABCDE　　题号: 166　　为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括()。　　A、抵押　　B、担保　　C、总收益互换　　D、信用违约互换　　E、信用价差衍生产品　　标准答案：ABCDE　　题号: 167　　商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括()。　　A、了解各种风险的概率分布　　B、确定非常规事件的发生次数　　C、确定各类风险敞口的额度　　D、确定各类风险敞口的损失相关性　　E、确定商业银行对风险的容忍程度　　标准答案：ACDE　三、判断题 共 24 题　　题号: 168　　资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 169　　凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 170　　流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 171　　违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 172　　商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。()　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 173　　相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量作相同的线性变换，变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数相等。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 174　　我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。()　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 175　　中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 176　　借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 177　　债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 178　　中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 179　　财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。()　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 180　　在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。()　　1、错　　2、对　　标准答案：对
　　题号: 181　　《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 182　　秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 183　　当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 184　　贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。()　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 185　　当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 186　　一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 187　　商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 188　　商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错　　题号: 189　　在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 190　　现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。( )　　1、错　　2、对　　标准答案：对　　题号: 191　　风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，是在风险管理过程的最终层面所形成的书面报告。()　　1、错　　2、对　　标准答案：错