期货从业人员考试试卷（基础知识部分）(6)

leslieyu4

1. 题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（   ）。
A: 买入跨式套利 B: 卖出跨式套利 C: 买入蝶式套利 D: 卖出蝶式套利  
参考答案[C]
2. 题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（    ）。
A: 管理费 B: 经纪佣金 C: 营销费用 D: CTA费用  
参考答案[D]  
3. 题干: 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （      ）。
A: CTA B: CPO C: FCM D: TM  
参考答案[B]  
4. 题干: 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（  ）。
A: 管理费 B: CTA费用 C: 经纪佣金 D: 承销费用和营销费用  
参考答案[A]
5. 题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（   ）。
A: 价格将大幅波动 B: 投机成分过高 C: 有人操纵市场 D: 期货价与现货价偏离程度加大  
参考答案[A]  
6. 题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（   ）。
A: 中国证监会 B: 中国期货业协会 C: 期货交易所 D: 期货经纪公司
参考答案[B]
7. 题干: 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（  ）。
A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5%  
参考答案[D]   
8. 题干: 基差交易是指按一定的基差来确定（   ），以进行现货商品买卖的交易形式。
A: 现货与期货价格之差 B: 现货价格与期货价格 C: 现货价格 D: 期货价格
参考答案[C]   
9. 题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（   ）。
A: 1250欧元 B: -1250欧元 C: 12500欧元 D: -12500欧元  
参考答案[B]   
10. 题干: 1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（   ）元/吨。
A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880  
参考答案[A]