2011证券从业《投资基金》第十二章考点

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第一节 资产配置管理概述
　　一、资产配置的含义
　　资产配置是指根据
投资
需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益
证券
与高风险、高收益证券之间进行分配。
　　二、资产配置管理的原因与目标
　　三、资产配置的主要考虑因素
　　四、资产配置的基本步骤
第二节 资产配置的基本方法
　　一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
　　（一）历史数据法
　　（二）情景综合分析法
　　二、两种方法在资产配置过程中的运用（了解）
　　三、构造最优
投资
组合
　　（一）确定不同资产投资之间的相关程度
　　（二）确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
　　（三）确定有效市场前沿
第三节 资产配置主要类型及其比较
　　一、资产配置的主要类型
　　（一）买入并持有策略
　　（二）恒定混合策略
　　（三）
投资
组合
保险
策略
　　（四）动态资产配置策略
　　二、买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略之比较
　　三、战术性资产配置与战略性配置之比较