证券基础题目（计算）－－求解

国和nfmhivm7221 · 发表于 2016-9-6 22:37:16

马上注册，所有资料全部下载！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

×

2016年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335.42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货投机者预期当日期货报价将上涨，开盘即多头开仓，并在当日最高价2748.6点进行平仓，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12％，则日收益率为？答案为31.7％

不知道这道题目该怎么去计算？

国和nfmhivm7221 · 发表于 2016-9-7 08:48:28

怎么人气这么差，没一个人来回答。

国和夏帆 · 发表于 2016-9-8 00:49:53

首先支持一下，非常感谢！！来了。。。。
对于计算苦手的我来说。。。。。
（2748.6-2648）/2648/12%

国和nfmhivm7221 · 发表于 2016-9-8 11:38:54

则当日即实现盈利未（2748.6-2648）*300=30180元。
若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%，
则该策略投入资金为2648*300*12%=95328

日收益率为30180/95328=31.66%
答案约等于31.7%

希望对你的理解有帮助咯

国和nfmhivm7221 · 发表于 2016-9-8 22:59:27

哈哈，谢谢两位热心的朋友！首先支持一下，非常感谢！！

国和夏帆 · 发表于 2016-9-9 04:24:05

谢谢你哦，你真厉害。
还有一题想请教你，请帮忙解答下首先支持一下，非常感谢！！
2016年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2016年9月到期的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值 300元人民币），为防范在9.18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约，则到9.17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币？
答案：105294825.5

国和kvdpmbm · 发表于 2016-9-9 07:10:31

现货头寸价值=1亿*9月18日现货收盘价 S1 / 3月18日现货报价 S0
＝1亿*3500 / 3324
＝105294825.511432

国和214470072 · 发表于 2016-9-9 08:02:42

首先支持一下，非常感谢！！呵呵，厉害厉害~~这样~咱也知道怎么做啦

国和nfmhivm7221 · 发表于 2016-9-9 15:23:45

基础考到计算题的概率非常小的，如果只是为了过考试，可放弃计算题

国和夏帆 · 发表于 2016-9-10 02:09:43

丫哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

证券基础题目（计算）－－求解

马上注册，所有资料全部下载！

相关帖子

浏览过的版块