关于财管中有个问题不了解，问问大家

痞子气很有余 · 发表于 2017-4-11 07:12:00

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充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身方差无关。后来做题遇见证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率的标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关。这是怎么理解的？前面说只受协方差影响，后面又出现标准差了

jbnwre214 · 发表于 2017-4-11 09:25:50

协方差开方是标准差啊！他们有关系的

痞子气很有余 · 发表于 2017-4-12 00:08:53

我大体明白了，不过不是你说的那样

tofdvkbspq_y · 发表于 2017-4-12 13:37:38

充分投资组合，可能意思是你把所有的证券都买了。
证券组合，可能是你只买了一部分证券。
所以，两种情况下风险就不同了。

个人见解

痞子气很有余 · 发表于 2017-4-13 06:14:17

对，充分投资组合就是都买了，方差的影响就可以忽略了，只考虑协方差。证券组合因为少，还得考虑方差

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